交易者經常會問到這樣一個問題：
如果自己構建的一套交易系統經常失效造成虧損的話，要放棄這套系統換其他的嗎？是否有穩定盈利的交易系統呢？
首先，交易系統失靈很正常，我的交易系統就經常失靈，失靈止損掉就是了。只要長期下來你的交易系統是賺錢的就行了。
有了穩定的交易系統後，我也想過很多辦法優化或者研究新的系統，但是每次都是虧錢而終，最後發現還是原配好，這或許也是做交易的人道德素質都比較高的因素之一吧。後來想想為什麼會失敗呢？因為這個交易系統是經過很多次虧損總結出來的，又用了很多年，其中的思想和交易理念已經根深蒂固，形成了習慣，形成了信仰。信仰很難改變，一旦改變就迷茫，失去信心。所以後來很少對交易系統進行大改，只是做些技術調整，不會進行理念的改變。
外匯交易系統在實際交易當中各自都有自已的特點。
單一型：單品種、單模式、單對應走勢
複合型：多品種、多模式、多對應走勢
實際而言，最大的不同在於“對應走勢”的不同，類似於一個是狙擊槍一個是散彈槍吧。都是為了提高勝率…
不同的交易系統，重點觀察的對象是不同的，需要的數據是不同的。曾經試圖一起上，碰到哪個系統裡的就上哪個系統，可是我發現，我腦子反應不過來了。哪個都想搞，結果哪個都看不仔細。所以我現在是，一直使用一種，直到失靈，或者發現了更快更好的賺錢方法。
多系統是被逼出來的。以前只會摸漲停闆，可是今年，呵呵，被收拾的夠嗆。於是又花了大量的時間從頭開始研究新的套利方式。導致今年基本沒賺什麼錢。
本以為一招鮮，吃遍天。可是突然就失效了。有了這次的經驗，更加誠惶誠恐。你不知道你現在所掌握的方法，什麼時候就又完蛋了。也許別人無所謂，但是對我這種目前本金不夠大，所有生活支出的錢全靠匯市來的人，還是心有餘悸的。今年明顯感覺錢不夠花。
可這事吧，又沒什麼很好的辦法。因為你不知道市場將來會往哪個方向變，未雨綢缪也只能是說說，只是到時候根據具體情況做應對。所以說多準備幾套交易系統，那也是扯淡。只能是，把現有的基礎系統精耕細作，深挖一點是一點。
當年我學習摸闆的技術，差不多兩年的時間才敢說一句算是熟練了。這次從新開始研究，到可以盈利，四個多月而已。所以，基礎紮實才是重點。
其實很多外匯交易者從來沒思考過交易系統到底是什麼，這也是我覺得大多數純機械系統歸納派很煩的原因，自己懶不說，對待交易的態度簡直可以說是敷衍了事，當發現盈利原理之後仿佛得到了上帝的旨意，然後再也不思考別的了基本上所有的精力都放在優化執行上，說實在的這精力花的挺不值的。
如何建立交易系統，處理交易系統的瓶頸是什麼？
先來說下說下如何建立交易系統，建立交易系統需要處理的瓶頸。交易的瓶頸在於如何通過交易系統來解決剔除心態對交易的影響。這樣說吧，在一個完善的交易系統裡是不存在心態一說的，其實也可以說突破了心態的關卡，系統交易的話所有的制度都是具體化，規範化，量化的，到點位去執行就OK，所以並不會太多的波及情緒，那麼這樣來說交易的最大瓶頸是如何形成系統化交易，很多時候我們在打造系統時會問題不斷，如何規範化，如何具體話，如何完全解決系統一致性問題，如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益，良好的贏率以及盈虧比。那麼這就牽扯到如何形成正確的市場認知，這裡就需要大量的閱讀，大量的學習，在下面的話我會總結一套自己形成交易體系的一個思路，其實在進行交易時切勿一頭紮進市場，繞進一個交易怪圈，鑽牛角尖，死交易交易死。
形成系統其實如同解數學題，每一個題都是有多種解題思路，當你走到一個死胡同時可能永遠都無法解出正確答案，這時就必須提升自己的認知高度，市場就仿佛一片森林，鑽進去了，沒有路標是很難走出來的，但不妨我們提升高度，站在山頂，或者坐上飛機，先去觀察市場，規劃行走路線，然後再去進行實踐，這樣可能更容易走出市場，形成自己的交易系統。然後去驗證自己的系統，一遍一遍的複盤，總結問題，再次複盤總結問題，這裡需要付出很多努力方可成型，我曾在形成交易系統時持續半年不段的複盤，不斷地尋找問題。解決一致性問題，處理概率和盈虧比的平衡，處理橫軸價格與縱軸時間的平衡，處理交易與生活的平衡。前面所說的事交易認知上的瓶頸。
其實系統也是分優劣好壞的，一個真正的交易系統不僅是交易中的單純獲利，如何控制風險，如何定義資金管理，如何將交易和生活達到和諧都是需要考慮的。
這裡我們再來逐一分析，對於一個交易系統來說，風險控制是必不可少的例如：瑞郎黑天鵝事件，或許你系統很好，前期多倍獲利，假設沒有處理風險事件，那麼之前的獲利或許會功虧於潰，這裡我們就可以採用規避或者資金分散的風險處理的方式去處理這些風險。
再來說說資金管理。資金管理是建立在交易系統之上的，通過對自己的系統的了解與認知，清楚自己的交易系統的歷史最大連虧，最大回撤去判斷資金管理，判斷倉位，這裡就需要大量的複盤，十年的歷史數據或者更久，例如下面的系統我個人是採用固定虧損金額進行交易的，十年歷史最大連損是六單，按照華爾街投資者要求資金回撤不得超過20%，那麼也就是說只要最大連損範圍不超過總資金20%就算滿足華爾街要求。那麼單筆虧損控制3%-4%範圍就OK。倉位是就是這樣由系統反向推理的。
再說說盈虧比與勝率，除去交易成本1：1盈虧，勝率55%以上就能達到盈利，1：2盈虧勝率35%就可以盈利。以此類推。那麼這些處理完成之後我們就需要考慮交易與生活之間的平衡點。以交易為生，主體也是生活，交易也只是為了滿足生活。所以如何去處理交易和生活也是系統的重要部分。