小李扔刀:我的交易層次論

看過網上有很多對交易境界進行分層的。有的七層，有的五層，有的三層，最多的好像十三層。我不敢指摘別人分層對錯如何，從我個人的體驗，確確實實經歷的層級大約是三層，我感覺後面還有一層，應該和個人修為、境界有關，既然沒到，就不寫了，先寫自己親身體會的三層。
第一層：純技術。技術分析是有道理的，諸多交易者也是從這裡開始入門，更有甚者終生不倦。誘使交易者從此入門的原因大約有三：1、簡單易懂；2、希望預測未來；3、江恩神話。這個層面也有一些資金管理的概念，但失於粗糙，也不成系統，動辄滿倉。大部分人死在這一層，終生不再向第二層發展，甚至不屑一顧。我個人大量畫圖的階段就是這個階段。
第二層：交易系統階段。此階段又可劃分為三個細分階段。第一階段是技術規則階段。有人將技術規則階段歸結為交易系統，認為有了進出場規則、持有規則即為擁有交易系統，其實這種交易系統只是技術規則系統。本人初期在研究技術的時候也在歸納交易系統，後來才發現只是個技術規則系統。第二階段有了飛躍，開始認識到技術分析的局限性，把技術分析只是看成交易規則，加入了資金管理系統。能認識到資金管理的重要性的人，很少，對於研究技術已經到了癡迷的程度的人來說簡直是個不可逾越的坎，因為他從觀念上就無法接受。第三階段隨著交易理念的成熟，加入了一些哲學層面的東西，認識到交易是衡量各種利弊採取適度方案的過程，從而“用一個人去戰鬥”。此階段有了技術、資金管理和交易理念，成為廣義交易系統。這個階段盈利基本不是問題，但總的來說還不能操作大資金。
第三層：建立自適應系統。這個階段，交易理念、技術規則、資金管理規則、技術分析已然成熟運用，就如同開車的老司機，加減檔、油離配合、方向盤已經成為下意識的動作。此時開始關註資產配置和過程控制，讓資金曲線更加平滑地運行、資金曲線更加優於市場整體波動。本人在此階段主要發現了波士頓循環在跨市場資金配置以及子市場資金配置中進行應用的原理，並發展為自適應系統。波士頓矩陣用於觀察當前持倉和平滑曲線；波士頓循環用於平滑曲線和有序進退，兩者互為因果。過程控制則是形成波士頓矩陣以及波士頓循環的過程。整體交易如同流水一般順應自然，形成自適應於市場的交易系統。由於波士頓循環和過程控制可層層嵌套，且使資金曲線較為平滑，可實現孫子兵法所雲“鬥衆如鬥寡”的效果。
本人淺陋，當前只能走到這一層，揣測著最高層級應該是個人修為和境界，至於第三層和最高層之間是否還有層級，目前還不知道。而各層級劃分是否有道理，自然見仁見智，如此劃分實為個人體悟。另外，個人認為三個層級應為逐級而上，萬勿自建空中樓閣。