投資人若想在股票、期貨投資中長期穩定的獲利，必須成功的解決兩大難題：（1）如何在高度隨機的價格波動中尋找到非隨機性的部分。（2）如何有效的控制自身的心理弱點，使之不致影響自己的理性決策。很多投資家的實踐都證明，交易系統能在上述兩個方面都是投資人的有力助手。
交易系統的期望值反映了研究者是否成功分離了價格波動中的非隨機性部分。交易系統的正期望值越高，則反映研究者對非隨機性價格波動的認識程度越高。反之，如果交易系統的期望值小於零，則反映研究者還未能捕捉到非隨機性價格波動。絕大多數投資人在開始進入市場的時候，完全沒有系統的觀點。所謂系統的觀點是指以下兩個方面：（1）操作者的操作方法是否高度定量化、條理化及其有系統的完整性。（2）操作者對其操作方法的效果是否具有根據數理統計原則指導下的認識。很多投資人根據對市場的某種認識，便以為尋找到了致勝的方法。他們不知道要想在市場上獲勝，他們必須進一步確定其方法在統計上的顯著性。無論是隨機性的價格波動還是非隨機性的價格波動中不具備統計顯著性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會，但是決沒有長期穩定獲勝的可能。
很多投資人錯誤的以為投資的關鍵問題是正確的判斷價格的走勢。但是，當投資人具備了設計交易系統的基本概念和基本知識以後，便會發現走勢判斷在整個投資操作中只占從屬的位置，很多成功的交易系統，甚至根本不包含走勢判斷的因素。即便需要對價格走勢作出判斷，投資人依據交易系統的設計原理也會發現單純依靠走勢判斷進行的投資根據不具備可操作性。
交易系統可以幫助投資人在實際進入市場之前，就明確的百分之百客觀的檢驗自己的操作方法，從而節省大量的操作資金。交易系統的設計實驗過程實際上是一個投資實驗過程，其性質可以用“投資實驗室”來描述。任何投資人的任何操作方法，在真正取得規模的長期的經濟效益之前，都必須接受市場的嚴格檢驗。交易系統的明顯優勢是可以幫助投資人大大節省試驗成本。
由於人的記憶具有選擇性，很多投資人的操作方法的形成是一種選擇性記憶的結果。而這些投資人的共同毛病是不去或者不會研究改種現象的統計意義。交易系統如果是按照統計學原則形成的，則對投資人的記憶系統形成一種外在的強制，使系統樣本的選擇不是根據個人偏好而是根據統計規劃。交易系統可以幫助投資人學習按照統計學的原則去觀察市場。
交易系統可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明，不使用交易系統的投資人是難以準確而系統的控制風險的。交易系統可以告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損額度、預期連續贏利次數、預期連續虧損次數等等。這些都是投資風險管理的重要參數。風險管理是成功投資的極重要一環，投資人必須對其重要性有足夠的認識。同時，很多有經驗的投資人都有這樣的體會：一是止損難；二是出場難。其中贏利出場為難中之難。這裡的難在於心裡障礙。機械操作的交易系統可以有效的幫助投資人克服心理障礙。