另一個主觀的方式是在特定的時期關註轉折點，也稱為時間窗口。這種方式可能指出一個明顯的轉折點如果發生在特點的時間窗口，則開倉或平倉。同樣的，事後都很容易判別，而要想穩定的在真實的交易中去做則很難。然而，一些系統開發者事實上就是用事後諸葛亮的方法達成了他們近乎荒謬的獲利百分率。
另外一個流行的方法是艾略特波浪法。艾略特波浪的方法很流行，因為很明顯地，市場就是由波浪組成的，而使用波浪預測轉折點和搭上一段浪的想法是非常自然的。交易者很自然就會產生興趣。
我的發言可能使得艾略特波浪的一些支持者失望，但事實是艾略特波浪方法具有很小的操作價值。
如果你想要證明這一點，找五個用艾略特波浪來交易的交易者，讓他們看相同的圖表，讓他們定義他們判斷的浪，大多數情況下將得到完全不同的計數方法。交易者中有兩個一樣計數的可能是非常小的。
為什麼會如此?市場確實是由波浪組成的。然而，定義什麼才是一個浪是近乎不可能的，因為一個波主要地是一個視覺的解釋，因人而異。一個基本上主觀的像艾略特波浪那樣的分析方法很難在交易方面被成功地應用。
是否有辦法克服這些主觀的方法所造成的問題？
有！使用一個交易系統，系統不會單獨地仰賴艾略特波浪和其他的主觀方法。當然，如果能聯合其他真正有效的交易方法，艾略特波浪作為一個系統的一部份也可能會有一定的效果。
還有另外一個交易者虧損的理由，就是許多人使用時間週期。週期事實上確實存在於市場中。比方說，活牛的價格低點間可能有一個9到11個月的可靠長週期。證券市場，小麥或長期債券可能有一個短期週期，平均28到30天，從低點到低點。
問題是，有時週期可能提早到來，或者推遲到來，甚至完全忽略掉一個週期。比方說，你在30號以3100的價格購買，因為平均週期是28到30，所以你想低點可能就在附近，因為市場在30號這天收盤為陽線。
然而，因為基本面或技術的因素這次將會運行35天的市場循環(這很常見)。在那5根額外的K線中，市場劇烈地下挫到2900觸發你的止損，損失$1000.00。不久後，週期到達谷底，預期的變動發生。。。但是為時已晚，因為你已出場。
又或者，你在30號購買，但是你沒有發現低點早已發生(4根K線之前)。你實際上是在新週期中以更高價買入。此後，市場也許僅僅上升了一點，就開始劇烈下跌，因為一個12根K線的週期(你也許就不知道)現在正在顯現效用，而且影響了你正在交易的30根K線週期。12K線週期使價格下跌，並進而形成一個雙底。
這迫使你離市，因為恐慌、止損被觸發、或缺乏紀律，等等。但如果你進而思考為什麼不去交易12根K線的週期，請忘了這個主意吧。因為也許有一個6根K線的週期又在影響12根K線的週期，和一個3根K線的週期影響6根K線的週期，等等。(註意：許多交易者甚至不知道在每個週期裡面通常有一個一半(50%)的時間週期在起作用)
還有另外一個很常見的現象是價格運動完全忽略了一個週期。而在下一個週期，週期又開始完好地發揮作用，但那時你已被清理出局，喪失了再跟蹤新週期的能力。
有一個方法能對付這些週期的難題嗎?是的，那就是根本就不使用週期，或者聯合其他的更加穩定的交易方法或技術來使用週期。
許多交易者虧損的另外一個理由，是他們跟隨季節性的趨向。毫無疑問地，季節在市場中存在。這在農業中尤其如此。季節性也在金融中出現，但是不像農業的一樣可靠。季節性產生於基本面的原因，時常與豐收的季節或天氣有關。
然而，使用季節的數據賺錢是非常難的，盡管季節有歷史趨向。那是因為，和週期一樣，有時季節效應的到來可能是稍早的或稍遲的，或一點也不起作用，也有類似如“反季節的變動”。
反季節運動的一個完美例子，是在過去幾年中發生過好幾次的谷物空頭市場。根據從1800年以來的研究都證明，谷物價格應該在春季和初夏上升。然而，自從90年代以來，有很多次，價格都在應該上升的時候劇烈地下跌。
很不幸，季節的專家將會因此而發瘋，或許處理季節性的最好方法是不理睬它們，尤其是在農業市場之外的市場中。註意：有時季節的特性可能成功地聯合其他的方法，來提高其他方法的效果。大商人自然知道季節性是早還是遲來，但他們自己對此是秘而不宣的。
另外一個主要問題是，你或你的交易系統能交易得不錯，但卻選擇了錯誤的市場來交易！
很常見的。如果市場或是相當地波動或太平淡，世界上最好的系統都將會有很大的困難。
一個系統或交易者經常會和某一種或某一類特定的市場“結婚”了。比方說，也許系統被宣稱只交易咖啡或S&P，等等。如果特定的市場正在運行得很好，那麼系統可能做得好。然而，一旦那個市場變得太波動或者太平靜，那個系統，無論採用何種有效的算法，都很有可能虧本或不賺錢。
怎麼樣才能解決這個問題?找出一個辦法以便讓交易者只交易趨勢良好的市場。使用有一内建的投資組合功能和自動的趨勢評級模塊的軟件，就可以選擇最適合交易的市場。
有效地實現這點的一個前提是建立一個交易系統，它能使用相同的原理(模式)去交易所有的市場。另外一個前提是系統應該能夠從廣泛不同的市場中選擇。藉由追蹤若幹不相幹的市場，你能期待大約30%(或更多)的市場能有不錯的趨勢。
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