1996年夏，那是我從美國歸來後為自己制定的一個放松的假期。當我驅車兩千多公裡，從北京、山東、江蘇然後循著浙江、福建、廣東沿海到達深圳的那一刻，我並不知道，實際上命運已經把旅行的快樂藏進我久遠的回憶，而註定進入一種充滿了神奇構想和嚴肅思考的生活。那一年，在深圳一個朋友的動員下，我向期貨市場投入了10萬美元，呆了兩個月，虧掉近20萬元人民幣後，我把交易委托給一個胸有成竹的經紀人，繼續旅行，從廣東進入雲南再到廣西、貴州、四川……然後回到北京，這時我得知我的帳戶只剩了1萬多人民幣，時間是1996年底。
如此神速地將錢在期貨市場上丢掉，在我内心激起一種感情上的強烈反彈。那時我並不知道期貨、股票、外匯等風險交易的兇險，只是埋怨別人的無能而從來沒有責怪自己的胡亂指揮，心想：期貨交易不就是個統計遊戲嗎？難道還能難倒我麼！——那一刻我滿腦子想的自己是什麼這個學士那個碩士還當過大學的統計教研室主任和計算站主任什麼什麼的，心想：連華爾街我都去過，“沒吃過豬肉，還沒見過豬跑嘛”，現在回憶起來，真是不知天高地厚的一幅自負像！我飛到美國，再飛回北京，把手頭的那個賺錢賺得不錯的業務委托給朋友，一頭紮進了期貨市場。
除去在深圳的短暫時期，我是胡為亂作之外，此後，我一直是有意識地試圖用計量方法和計算機分析來探索交易獲利的出路的。
剛開始的時候，技術條件非常困難。那時的網絡技術條件和編程工具很簡單，數據的搜集和採集也受到技術條件和技術能力上的很大限制，而國内在這方面幾乎沒有人可以交流，我的第一批數據是花了將2000元從鄭州商品交易所信息部買來的一批交易統計資料（每日一張紙，價格一元錢），又花500元錢請人一筆筆敲進磁盤的；我的認識也很淺薄，目標還僅僅停留在建立一個價格運動方向跟蹤系統上——這個目標一直跟隨我3年的的時光。這期間雖然還沒有自己的分析系統，但為獲得研究的機會和數據，我在亞運村k樓裡的一個期貨公司營業部開了個帳戶，只有20萬元，每日到那裡去看盤、琢磨同時也小筆試驗地做做單。一個季度之後，我的帳面又虧損了3萬元，但我的第一個實時行情判斷系統出來了，那只是一個經過改造的抛物線轉向系統，現在看來太幼稚不過了，但那是我的一個剛剛落地的嬰兒，當我把它挂在那個營業部的局域網上時，我很興奮，營業部的内外人員也很感興趣、很新奇。當這個系統的第一聲提示交易的鈴聲響起後，我下了一個單子，三天後這個單子掙了100點。
但好景不長，這個系統的成功率不穩定，和設計時測定的成功率有差距，於是就調整參數，但系統效果還是那樣。於是，我抛棄這個設計，探索其他的行情判斷系統設計，一個、兩個、三個……希望與失望不斷地交替，多少次虧損的打擊幾乎使我放棄，但心頭的倔強卻決不肯低頭。這樣，幾乎是一晃之間就是三年過去了。這期間，我最大的收獲是先從簡單的統計指標研究，然後步入模型研究，最後，形成了自己的一套建立在計算機手段基礎之上的市場感知理論。這套理論既簡單又神奇，它的發現得益於我的計算機手段和數學功底。限於篇幅和主題，這裡暫不作詳述。我不僅在知識上獲得了升華，在精神世界上也獲得了升華。
當我真正領悟到單純地行情判斷只能稱為是個系統模塊，交易系統必須是行情判斷、風險控制與資金管理和交易策略庫相結合並作出自己第一個真正的交易系統的時候，我已經付出了近四年的時光和40萬美元的代價——全是我自己的錢，包括最後將那個賺錢的業務全部轉給了別人。
爾後的時間裡，系統還不斷有改進，但主要是交易策略上的完善了。這個期間，受到當時交易環境和技術條件的限制，仍然不能實現系統的自動報單，因此，依然採取系統警報，然後人按照計算機屏幕上打出的指令再電話報單的方法進行交易。此時，系統的效果一直是符合要求的，但由於不是全自動化的，於是就受到個人生理、心理因素的局限和幹擾，經常出現人與系統對抗的情況，雖然事後都證明還是系統正確，但仍然無法完全控制人性沖動的幹擾。在這個期間，我的實際交易成績只是小賺而已，多數的系統效益被人為地不執行甚至抵抗而抵銷了。此情況直到2001年下半年，我開戶的期貨經紀公司安裝了網上自助報單系統，我的交易系統真正成了全自動化。年底，我的帳戶資本增加了一倍。2002年初，非常了解我和我的系統、已經成為我的朋友的公司總經理和我商議，幾個朋友也聞訊來皈，於是，以我的名字命名的工作室成立了。這是一個代客理財的工作室，它利用我的交易系統在為客戶贏利的同時壯大了我們自己，對公司也是一件大好事，由於有專人打理日常事務，我得以相對松心地投入更深入的研究，邁步走向了自由王國。