2003/05/06
寫這篇是因?橛瀉芏嗳死蔥嘔蛄粞砸苫蟆夯?禱?灰住皇鞘顫N？有用嗎？最近就有一位網友留言，洋洋灑灑寫了十多年來跟交易的奮鬥；在我看來跟『機械化交易』實在無關，這樣的例子太多了！所以我覺得有需要?椤夯?禱?灰住簧暝┯脶?清一番。該留言?榻谑「魑凰蜒笆奔洌?渺段暮笄胱孕邢暝摹?/p>
要談『機械化交易』先玩個文字遊戲，先談『交易機械化』。這?說吧！凡過去到未來所有成功的交易者他們都達到了『交易機械化』。因?槲ㄓ薪?約旱慕灰墜嬖颉⒉呗醞騁徊攀淺曬?灰椎牡谝徊劍歡?飧鐾騁壞墓?歎褪牆?灰墜?談?杌?禱?虺鋪趵砘?Ｌ滓桓觯櫻粒遙擁牧餍杏锘悖?褪侵貧?愕慕灰祝櫻?希?些v行動執行標?施w。於是…你的交易就是一切Ｂｙ ｔｈｅ Ｂｏｏｋ！條列你的交易規則、量化你的一切參考數據…從如何進場到如何出場；沒有含糊的灰色的審踱，一切量化！當交易被條理化後機械化後，我們確實的去執行便是達到了『機械化交易』。
?槭顫N我說古今所有的成功交易者都是『機械化交易者』呢？你有聽過索羅斯像我們這樣今天用ＲＳＩ交易，明天又喜新厭舊的學起波浪起來了嗎？我想如果你聽到這樣的消息，打死你都不會再想投資量子基金了！那你呢？你的「好學」導致你自己不再相信你自己，別人也看不見你在交易圈的成長！?槭顫N呢？因?槟阋恢痹诒洹⒁恢痹诒洹?/p>
沒有的！沒有任何一位成功的交易者是像一般普羅大?般的花十多年的時間在尋找一個自己都不知道的東西的。再下來我將去年在上海談『機械化交易』的講稿摘要整理，說說我們?槭顫N要如此。
『開車與交易』…回想我們剛考到駕照新手上路的時候；駕駛座讓你覺得是那車上最忙的一個人，直覺未來要如何繼續？?槭顫N有那?多的事情要我花註意危險萬分路況的精神？天呀！後照鏡?槭顫N要做成三個呀？天呀！我的眼睛怎?只生了一對呀！當時間慢慢的過去…車還是那些駕駛的設備一個不少，鏡子可能多了一個…因?槲頤強贍芸?凳幣不嶙粵檔姆?幌祿?本登魄譜約和敷?亂了沒。緊靠方向盤的座椅越調越後、咬牙切齒的嘴巴開始哼歌了。
這樣的改變你知道?槭顫N嗎？因?槟愕募菔患際跻丫?涑贍愕鬧本酢⒛愕謀灸埽「?狍?的駕駛與更安全的駕駛。直覺與本能來自於我們優越的右腦功能…心跳、血壓、内分泌的精?士刂疲?衷诟?由夏阕孕龐氤墒斓募菔患際酢Ｊ率瞪霞菔皇且桓龅サ鞯墓嬖蚍從ο裎頤切矶嗌?罴寄芑蛐奶?徽庑┲馗駁サ鞯畝?髌痨堆?暗淖竽裕?谌啡涎?巴瓿捎胙橹め?清規則重覆性後將被右腦所接管。
『左腦與右腦』…我們的左腦是一個８０８８骨董級的電腦，它的工作頻率約在每秒２０次左右，所以我們當快速的播放每秒超過２４張的連續畫面，應付不來的左腦先生就會把圖片接在一塊…我們能有電影看該謝謝它的慢。左腦也司一些安全的思維或說是負面悲觀的思維，基本上它算是『保守派』的吧！
我們的右腦呢？那是拿新的Ｐ４處理器都比不上的吧！有興趣的朋友可以去?解『生理回饋』方面的說明，你會知道人體從血壓、心跳其實都是我們可以去控制的。平常是誰在運作的呢？就是我們的右腦。它也掌管一些積極冒險或樂觀的事，當然還有些我深信不疑的『實境創造』、『心想事成』的部份。
『獲利不二法門』…駕駛技術的比方真的是拿來談交易的最恰當例子了！如果你三天兩頭的換一部車，喔…正確的說應該是機車、汽車、卡車、聯節車、巴士甚至飛機輪船的亂換；沒有人可以擔保你會學習完成一個駕駛的技能，不論汽車或飛機。因?槟阒皇僑媚愕淖竽醞娴牟灰嗬趾醢樟耍?比荒阏狻號阃妗壞?砘锾焯煨木?ㄌ?⑹芫〈煺凼悄衙獾睦病?/p>
最好的方法就是早日選定一個工具、條例自己的交易規則，將自己的交易給予單調化、條理化與機械化！記住！沒有不好的交易指標只有不好的交易策略。給自己時間渡過像開車時的?擂紋冢??約旱南低呈奔淇吹獎硐值某曬?⒔?⑹楸菊嬲?虿壞降慕灰仔判末v其?書本都有，不要再自以?槭塹母?蠹宜凳楸疚抻昧拴w！將交易交給你的右腦，放心的快樂的交易與生活…這不是你要的嗎？
以上是我那次說明的摘要。好了、再拉回現在吧！
很多人像留言的這位仁兄，在交易圈中像極神農氏嘗遍百草；確只落得臉發黑。延續『交易機械化』到『機械化交易』，至此我們便有所謂的自己的『交易系統』了。當然、數據與過程都被條件化與量化自然你可以將這些給予「程式化」寫成交易系統；於是最終就成我們所說的『程式交易系統』！這就是我歸類的演化過程。
還有一個名詞可是非談不可的…『黑盒子』！這也就是令人臉發黑的主因。當某人完成了我上段說的演化之後，他將得到『自己的』程式交易系統；也許他實證績效真的不錯，於是他選擇發行它！它也許是傳說中的聖杯、但至少可能是烏龜系統、ＧＥＴ或任一套已知的著名?品。但是當我們購得後它都是一個我們無從?解核心的『黑盒子』系統，因?樗?恰罕鹑說摹唬”鹑酥輝敢飧?惴窒斫鹎??話?ㄖ腔邸Ｕ庋?母芯跤械阆袷且?惚罩?劬??怠?阌行判穆穑坎還?馐悄惴窒肀鹑誦難???凍龅奶跫?Ｋ?越饩龅姆槳甘親約河眯娜ヌ剿饔胙д呓?⒆約盒爬檔南低常?蝗瘓褪怯賂業南嘈毆郝虻南低常?檬奔浣?⒂胨?男判摹?/p>
西洋名諺『滾動的石頭不生青苔』。蜻蜓點水的看盡指標百家之學與所有的程式不會讓我們交易有所成績，那是交易雜?編輯幹的事非交易者也。時間…時間…時間?槭顫N上我上一篇說的那樣大家都那?急呢？對了在上海我還談了一個氣死人的笑話，不過…我相信大家都在犯著，因?槟鞘僑誦裕∷?暈宜笛Ы灰滓?米約罕冉喜幌袢恕?/p>
我把系統比成一位坐在你身邊的傑出交易者，他的獲利與虧損次數比?椋常海病Ｎ頤腔嵩觞N的表現自己的人性呢？第一次看他獲利你絕對是一位觀?，因?槿誦隕銜葉運?徊t解我跟什?呢？問題是他獲利了！簡單說交易訊號是完美的。但…每?狗不都有幸運的那一天嗎？再瞧瞧吧。第二次他又獲利了…天呀！真幸運！不過古雲事不過三我願意再等一下。第三次他…還是獲利了！嗯真的是一位百發百中的高手，下次我一定傾家蕩?的跟他進出。別忘了我一開始說的３：２，無情的現實讓我們承接那不幸的連續兩次虧損。於是你覺得高手不過爾爾，也不就是比那?丢飛?的猴子強一些吧；再見我的高手！當然在我們離開後高手又連續獲利了六次…天呀！是不是像我們每個人學習技術的過程？不過它就是人性呀！還在找聖杯的朋友…你跟聖杯擦身而過多少回知道嗎？
以下留言照登：
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