超級日内組合策略

成功的日内突破策略核心是開盤後不久，尋找到未來上漲趨勢的近低點和下跌趨勢的近高點。最怕的是在高點附近買進，在低點附近賣空。但是，我們通過觀察測評可以發現，除去少部分買在低點，賣在高點的交易，絕大部分都是突破失敗的例子。那麼是否有這樣的策略，在行情突破的時候做突破，若突破失敗，自動切換成處理突破失敗的策略呢？你可能會說，不太可能吧？但今天介紹的超級組合策略正是基於這種想法開發的。

策略簡述：

超級日内組合策略是我目前整理策略發佈以來最複雜的一個。簡化後還是一堆文字，所以簡述我就不寫了，大家直接看策略詳情吧。個人覺得若你能理解後獨立寫出這個策略的代碼，金字塔平台上幾乎任意的圖表程序化編程都難不倒你了。

看這個策略之前，請先閱讀Hans123、恒溫器策略，相關概念不在此文重述了。

策略詳情：

超級日内組合策略屬於有很多個模塊處理不同行情的複雜策略，如同R-breaker一樣，將考慮突破與突破失敗2種情況，但細節方面會更複雜。當然，在有條理的情況下，使用金字塔軟件實現策略還是相對容易的。

首先，我們策略依然沿用突破、突破失敗這類思想，並且引入了恒溫器策略中趨買市、趨賣市的概念，這3者將是這個策略的基礎。

對於策略突破的部分：時間處理上，我們將沿用Hans123策略的想法，開盤30分鐘内不交易。其次，對於突破進場點，超級日内組合策略將使用類似恒溫器策略中區間突破、趨買市、趨賣市的思想。首先，我們判斷是否交易？經過長期的觀察和研究，策略的開發者得出結論，一般短K線後面往往跟隨著長K線，而我們追蹤的正是長K線。所以，若昨天是短K，今日我們才入場，否則不入場。我們採用以下的方式來判斷K線是否為短K。比較昨開-昨收的絕對值和前10天該值的平均值。若前者小於後者85%，我們認定為短K，反之為長K。接下來，我們來確定進場的點位，若收盤價小於等於前一日的收盤價為趨買市，反之為趨賣市。趨買市的開多條件為今開+30%前10日的真實區間。開空條件為今開-60%的前10日真實區間。趨賣市開多條件為今開+60%的前10日真實區間，開空條件為今開-30%前10日的真實區間。

接著，我們來處理突破失敗的部分（反趨勢）。在該系統中，我們以多頭為例，將以下三種情況定義為突破失敗：

1、市場比昨日最高價向上跳空一定高度接著又下跌到最高價以下一定位置。

2、開盤價在昨日最高價以下，後超過該價，然後又下跌至該價以下一定位置。

3、多頭頭寸開始但在中午12點前失敗，失敗是以觸發停止為標志的。如果失敗不是發生的很快，我們可以利用這個優勢。

反之，為向下突破失敗。

然後，我們來處理風控的部分。（依然以多頭為例）

1、在常規情況下，我們多頭止損點是 開倉價-10日波幅區間的25%和3個大點（ IF下是15個最小變動價位）較大的那個。

這裡混合使用 固定止損和百分比保護止損的理由是：百分比止損能較好地適應市場的情況，它是個自適應參數系統。它與固定止損對比的好處是，若市場是高波動的，用固定止損就會使大部分交易虧損；若市場波動率低，一個固定的止損價位會導致風險大於收益和最後的淨虧損。但是，若前一天的波動非常的小（比如前一天開盤就漲停了）。百分比系統會產生一個很荒唐的值，所以我們設置了一個3個點的條件作為下限。

2、在突破失敗的情況下反手入場，我們在止損點為 開倉價-10日波動區間的15%和3個大點的較大值。

這是因為當天市場可能是沒有方向的。反複的震蕩會讓我們有很大的損失，在已經虧損了一次的情況下，我們將執行更嚴格的風控。

3、當我們賺取的利潤已經等於10天波動區間的50%時，我們採用保本止損策略，止損價調整為開倉價+滑點和手
續費。

4、當時間超過下午14:30後，止損點設置為低於、高於 前3跟5分鐘線的低高點。

這是因為，我們發現交易的最後30-45分鐘，市場全天的趨勢將消退，極少數情況下會出現大幅翻轉（我記得今年某次PTA,深深地V型翻轉，傷透了心)，我們當然不希望盈利在最後丢掉，所以設置了這個較小的止損，市場一有不利我們的風吹草動，我們就撤。

5、一天最多進場多頭、空頭各一對。換句話說，進場2次就停止。

總結：這個策略只是一個抛磚引玉，它糅合了足夠多的思想。大家可以此為例，嘗試創造出自己一堆堆的策略咯。