這本書一直想寫，但沒時間寫，因為承諾別人這個月要翻譯一本書。自從我前不久公佈了我的系統後，就有讀者來詢問我，讀者的態度是真誠的，我也沒理由不回答。於是想了一個折中的辦法，先寫濃縮版，抛磚引玉。
關於機械交易系統
什麼是機械交易系統？簡單說，非主觀交易系統就是機械交易系統。海龜交易法則就是一個經典的機械交易系統哦。機械交易系統的好處就是，你的大部分錯誤，它都不會犯。
關於張轶的均線機械交易系統
系統1
MA(HIGH,30);
MA(LOW,30);
以上是代碼。也就是說（本書以日線為例，日内同理。股票、期貨、外匯通用）
收盤價（14：50後的價格）大於MA(HIGH,30)，建立多頭倉位；
收盤價（14：50後的價格）小於MA(LOW,30)，平掉多頭倉位，建立空頭倉位；
收盤價（14：50後的價格）大於MA(HIGH,30)，平掉空頭倉位，建立多頭倉位；
如此循環。
系統2
如果在短期内，系統1讓你連續2次止損（請立即看最近的燃油0905和黃豆0909，它們正好是例子），那麼就空倉觀望。把最近2次止損時間段内的最高價和最低價找出來，分別畫2條水平線，在這2條水平線之間不再交易，等突破這個振蕩區間再交易。突破後，還是按照系統1交易。（具體看我翻譯的《克羅談期貨交易策略》一書）
設計系統2的目的就是為了防止系統1連續多次止損，但天下沒有完美的系統，系統2也會連續多次止損。好在系統2的止損小於系統1。（具體正式版讨論）
股票可以100%滿倉做，期貨只能10%的倉位做，外匯只能1%的倉位做。（具體原因正式版讨論）
長期下來，這個系統的年收益是20%左右。這個結果是用系統1測試的結果，而且只是測試1手的結果。（具體正式版讨論）
如果再結合系統2、分散投資、股票的牛市收益，實現30%的年收益是可能的。
這個系統算完美嗎？客觀地說，這個系統不完美，它在測試美糖和美國的股票時，都出現了連續多年的虧損，這是一般人無法接受的。
但是克羅先生教導我們，二流的系統就夠了。
有讀者向我表示擔心，我公佈了這個系統，那麼它就會失效。其實，這個系統是不會失效的。理由如下：
1. 只有1%的人會用這個系統，
2. 即使99%的人也開始使用這個系統。那麼我們換個參數就OK啦。
關於趨勢
什麼是趨勢？90%的人無法回答這個問題。包括很多書都無法回答這個問題，比如著名的《亞當理論》，它就是講不清這個問題。其實，這個問題的答案很簡單：從10——250日均線中隨便選擇一條均線，比如本書中的30日均線，30日均線的方向就是趨勢。30日均線向上，那麼趨勢就向上；30日均線向下，那麼趨勢就向下；30日均線橫盤，那麼趨勢就是振蕩。
有人肯定會說，你丫扯淡，那5日均線呢？其實道理是一樣的。5日均線的方向就是趨勢。
如此說來，使用不同的均線參數，趨勢就不同。再放大了說，不同的人使用不同的指標，它的趨勢都是不同的。
故，每個人眼中的趨勢都是不同的。別人不能幫你，只有你自己能幫你。
關於如何實現持續一致性
要想賺錢，就要用同一條均線長期做，才能實現持續一致性，才能賺錢。
但是總是有人拿均值回歸理論來幹擾你，他說，你這樣長期做下去收益是0，還要虧手續費。用心的讀者可以看我的《如何開發自己的交易系統並輕松得到專業的系統測試報告》一書，裡面會告訴你如何自己編寫交易系統，如何自己測試結果。（具體正式版讨論）
但是，有人還會說，過去不代表將來，過去賺錢，不代表將來也賺錢。這句話的誤導作用也很大，同理，大家要自己做測試，才會明白很多道理的。其實，這句話是扯淡，因為每個人都是根據過去做事的。除非是小孩，小孩不懂事，才去摸插座。
均線系統能讓您賺錢，只是天下沒有完美的系統而已。
關於分散
分散一是指投資品種的分散，這個好理解；二是指交易系統的分散。正如我所說，本書以30日均線為例子，但實際上，從10——250日均線都是可以用的。而且這些均線的收益長期（指10年以上）下來是差不多的。所以，性子急的讀者可以使用10日均線，性子慢的讀者可以使用250日均線，性子超急的讀者可以使用分鐘線的均線。均線的好處就是通吃。
對於性子急的讀者，可以同時使用10日、20日和30日均線，這樣就是分散啦。
對於性子慢的讀者，可以同時使用100日、150日和200日均線，哈哈，這也是分散哦。
對於性子超急的讀者，可以使用15分鐘圖、30分鐘圖和60分鐘圖的各種均線，哈哈，以此類推吧。
對於一般讀者來說，他很難相信每年能賺到30%，光靠我說也是沒用的。最好的辦法就是自己做測試。測試的品種最好是美國的。因為美國市場難賺錢，如果測試美國的市場沒問題，那麼中國的市場也沒問題。
關於均線系統
本書只講了兩條平行的均線系統，其實，一條均線，兩條均線交叉也是同樣的道理。讀者自己測試吧。（具體正式版讨論）
關於均線函數
本書中一概使用的是MA，其實讀者還可以使用EMA和WMA。但是，我要提醒讀者，國内行情軟件的質量都很爛，關於後面的2個函數，它們計算的結果都是互不相同的。如此以來，無法實現持續一致性。還不如使用MA的好。
關於過度擬合
交易系統可以擬合，但不建議過度擬合，過度擬合的結果那是真的無法指導實戰了。都是花架子。
關於系統的來源
我很明確地說，這個系統不是我發明的，網上很多年前就有人公佈了這個系統。
真的能做到年收益30%嗎？
只要努力做，是可能的。我測試了上海大盤，如果當股指期貨做，它的年收益正好是30%。我測試的時候，是按照1手測試的，且沒有計算利滾利，如果算上利滾利，結果應該更好。期貨品種的具體測試就不說了。（具體正式版讨論）
關於縮水
任何系統都會遇到縮水期，如果你正好在縮水期建倉，會立刻出現資金的巨大回落。這是心理上很難接受的。所以，要認真研究系統的縮水情況。（具體正式版讨論）
關於收盤價
做日線的，按照14：50分以後的價格做，是比較好的。系統測試表明，它能實現持續一致性。所以，即使吃到跌停，也不怕。因為你分散了嘛。再說，它並不影響長期的結果。
關於微私人
對均線系統最好的诠釋的人就是微私人，他在5年内，把3160元做到了50多萬。仔細研究他的交易記錄，能明白很多道理。微私人的系統只是簡單的10，20日均線交叉，但他把均線系統發揮到了極致。為什麼呢？因為他採用了持續一致的信號。
關於持續一致性
就是指你的參數總是一致的，你的方法也是一致的，而不是今天這個，明天那個。
關於回避振蕩
客觀地說，永遠無法回避振蕩，但我們可以利用系統2，回避部分虧損。
關於正確率
99%的人都愛大於50%的正確率。如果你不再關心正確率了，你的世界就寬廣了很多。因為均線系統都是低正確率的（小於50%），但它是賺錢的。這不符合邏輯，但事實如此。
關於思想太雜
可以這麼說，一個思想就是一個交易系統，無數個思想就是無數個交易系統，而交易系統是互相矛盾的，堅守一個系統絕對比同時相信兩個系統好。（估計有人會罵我）
關於指標
可以這麼說，一個指標就是一個交易系統，多個指標就是多個交易系統，而交易系統是互相矛盾的，堅守一個指標絕對比同時相信兩個指標好。（估計有人會罵我）
關於多個參數
在均線系統中，如果你使用了30日均線，就請堅持使用30日均線。不要拿150日均線來做參考。如果你硬要用150日均線，那還不如用三重濾網算了，反正三重濾網就是這個意思：30日均線跌到150均線時出陽線做多。如果你用這個系統，你會發現，它的正確率也不見得就高。也就是說，一個參數就夠了。
關於最佳參數
既然本書用了30日均線，自然是認為30這個參數是最佳的。但是，到底哪個參數最好，似乎找不到，我測試了10，20和30日均線的多個品種，感覺差不多。有人則用不同均線測試了美國的股指，結論是250日均線最好。但是，如果你把日期縮短10年，20年（或換個品種），結果250日均線又不是最好的了。故，這個最佳參數是很難說的，事後能知道，事前不一定知道。根據我的個人體會，不同均線的長期收益差不多。不必在意。
關於簡單的系統
簡單的系統生命力強些，複雜的系統都是根據過去擬合的，實戰不行。所以，不要小看簡單的系統。具體見中信版《海龜交易法則》，作者在書中測試了幾個系統，最終發現兩條均線交叉的系統收益最高。
關於高手的最終選擇
很多高手，最終還是選擇的均線系統。為什麼呢？這就是把書看厚，再看薄的過程。一般人至少需要3年，才能明白這個道理。有些高手，連均線都不要了，只看K線，那是更高的層次，我們不必追求向往之。
關於機械交易和主觀交易
機械交易是低級的交易方法，主觀交易是高級的交易方法。但高級的東西更難學。
關於系統2
是不是一定要系統2？在現實中，很多使用均線系統的人是不用系統2的，但我認為，還是要的好。如果遇上連續25次虧損，那真是郁悶。這種事會發生的。
關於完美的系統
天下沒有完美的系統。很多懂編程的人，手上有了年收益50%的系統，他還想開發年收益幾倍的系統。這就叫鑽牛角尖。系統過度擬合了，就無法用於實戰，切記啊。
關於加減倉
這是高級學問，在沒有極高的水平下，不要研究這個問題。因為它很難指導你實戰。我對加倉和減倉，是一無所知的。但是如果你叫我講理論，我也能講。可惜，實戰不行。
關於事後諸葛亮
什麼叫事後諸葛亮？那就是拿已經發生的行情來講課，那都是騙人的。已經發生過的事，誰都會講。但實戰還是不行。
關於概率和統計
均線系統就是靠概率賺錢，所以，必須懂編程。如果你不會編程，用手算，會累死的。如果你不做測試，你是沒有信心的。
關於正式版
匆匆忙忙寫了這個濃縮版，不知是否有人希望我寫正式版，如果支持的人多，我會寫的。