什麼是交易系統
我們經常從初學交易者到經驗豐富投資者得到關於“什麼是系統”的問題。這篇文章的目的是為了給你盡可能清晰的信息。首先，我們將回顧一些背景信息去幫助你理解交易内容之外的系統是什麼。你將了解到不同的人擁有的系統與他們對錢的態度有關系。本文的第二段將註重清晰定義什麼是交易系統。第三部分將讨論系統的擴展部分——交易計劃。最後，我們將讨論系統發展中的關鍵因素。
商業系統
在Robert Kiyosaki的書《現金流象限》，他區分了為錢工作的兩類人和讓錢為他們工作的兩類人。在每個例子中，他們四者的主要不同區分特徵是他們如何處理錢。
首先，讓我們看商業系統。麥當勞是典型的大型系統的購買者。事實上，一個加盟商必須去漢堡大學六個月（我認為的時間長度）去學習運營店的系統。系統有食物運送，準備食物，問候顧客，在一分鐘内服務，清潔等等。所有的這些系統能容易得被一個大專水平的經理和可能高中辍學的雇員完成。換而言之，系統是可重複，簡單得能被一個不怎麼聰明的16歲的人運行，工作好的足夠保持顧客的流動。現在，知道了系統的定義，讓我們看看在四個現金流象限中相關系統的人是如何的。
雇員：雇員是典型的安全驅動型。他們有工作並通過此工作賺錢。雇員通常運行系統。他們不需要知道他們正在運行系統，但它是他們的職能。例如，在賣當勞的雇員將問候顧客並下單。雇員正運行“問候客戶”系統。
大多數雇員不理解系統。他們只知道他們的工作是什麼。這就象成為交易者的雇員或象交易者那麼做的雇員。他們典型的問題例如“什麼股票我該買”“市場將如何”“我怎麼做這個”。我們總能看到諸如此類的問題。例如，在我寫這篇文章時，一位先生剛買了CNBC，他問客人“你認為戰争會影響市場的什麼方向？我們怎麼從中賺錢”這些是典型的雇員問題。他們總說“我不真的理解這些，請告訴我做什麼”金融媒體通過回答這些雇員式的交易者而興旺。
自我雇佣者：自我雇佣者是典型的控制和正確做事的驅動。註意我經常談論的關於如何這些驅動構成一些偏見即大多數交易者需要正確或控制市場。自我雇佣者就是整個系統。他們基本上如此單調的運行只是他們不知道。而且，他們做的越多，他們越累。
象雇員一樣，自我雇佣者為錢工作。然而他們更喜歡這工作，因為他們是在變化中的。他們人為工作越努力賺錢越多，這在某種程度上是正確的。但通常，工作越努力他們就覺的越累。然而，他們繼續人為他們是唯一能做對事的人。
正如我以前說的，自我雇佣者基本上就是系統。通常他們不能看見這個系統，因為他們就是其中的一部分。他們就是細節。此外，他們有強烈的趨勢去複雜化事物。他們總是完美主義者，他們相信完美的系統必定是複雜的。他們總是問“什麼能讓我系統完美”。
一些人從自我雇佣的精神進去交易中，醫生，牙醫，和其他擁有自己的小生意他們在其中基本上就是系統一樣的專家。這就是他們想了解並交易的同樣方式。他們想增加複雜性直到它們運行，即使這個策略很少工作。自我雇佣者很象有個自由決定的系統能夠持續的變化。
企業主：一個好的企業主應該能夠離開公司一年回來後發現公司運營的更好。這是理想的狀態，但有理論的事實。這種狀態的發生是因為企業主的工作是設計一群系統，他的雇員能夠自我工作(或至少在一個經理的帶領下)。換而言之，企業主是設計系統，而且這些系統一般都是簡單的。
企業主通常在交易領域做的不錯如果他們採用以前做生意時同樣的方法。當然企業主可能雇佣某人運行他們的系統，給一份低的工資。
當TOM ＢＡＳＳＯ,在《新金融怪傑》被採訪時，他和我一起做工作室，他總自我描述首先是位商人其次是交易者。ＴＯＭ的部分觀點是尋找可重複的任務，即一個人在他的組織中不得不反複的重複。當他發現了如此的任務，他的工作是去發展一個程序不用人手去執行。通常的電腦程序是簡單程序的很好例子。
投資者：最後一個象限的是投資者。投資者是在商業中投資，他的最重要的標準是“生意的回報比率是多少 ”換而言之，投資者還會問“如果我投資，我將得到怎麼樣的回報”高回報的投資是典型的投資好生意。
ＲＯＢＥＲＴ ＫＩＹＯＳＡＫＩ描述這個象限的人把錢轉化成了財富。按照他的觀點，富有的人有70%的收入從投資中取得，３０%或更少的是從工資中取得。
大多數的交易者可能不符合這個投資者的定義。他們買底賣高，交易股票。結果，他們必須做點什麼來賺錢。相對的，投資者是典型的尋找可以產生25%的回報或更高的而不需要做任何事的投資地方。如果知道如何賺這些回報的形式，你想盡可能長的持有這些投資。很多高科技股票正顯示賺取了超過25%的增長率，當增長時，價格迅速的增長因為這就是投資者想要的。這些投資的問題是，他們不能保證持續到永遠，很多人可能發現這個問題在最近的18個月。
什麼是交易系統？
大多數人考慮什麼是交易系統，我人為交易系統有8部分組成：1）市場過濾2）開倉條件3）進場信號4）停損5）再進場6)贏利出場7) 頭寸調整8）不同市場環境下的多系統
市場過濾是觀察市場以決定是否適合你的系統。例如，我們有明顯趨勢市場，震蕩市場，無趨勢市場和小震蕩市場。當然，趨勢市場不是牛市就是熊市。你的系統可能只能適應其中的一個市場環境。結果，你需要過濾決定是否你的系統有運行的可能。你是否交易系統？
開倉條件總計你的屏幕標準。例如，如果你交易股票，在任意時間有7000多股票你可能決定投資。結果，大多數人採用一些標準減少到50個以下的股票。篩選的例子可能包括william o’neil的CANSLIM標準或好的PEG或好的PEG比率或基本面的分析比如管理或資產回報。你可能有技術開倉，比如當股票連續7天下跌時進場。
進場信號是最終的信號，在你篩選股票後開倉不是多就是空。有很多信號可能用來進場。但在一個進場信號發生時，價格通常會向你的方向移動。
系統的下個部分是停損。這是你能容忍的最壞損失，它定義為1R（或你的初始風險）。你的停損可能將保持你持有股票一段時間（即股票價格下跌25%）或當市場對你不利時你將快速反應。停損是完全必要的。市場不可能永遠上漲或永遠下跌。你需要設置停損來保護自己。正如我在《通向金融王國的自由之路》中說到的，沒有設置停損的進場，就象在城裡開車不管紅燈。你可能最終達到目的，但你做的如此成功和安全的機會非常少。
交易系統的第五部分是再進場策略。經常當你停損平倉後，股票向你原來的開倉方向移動。當這種事情發生，你可能有個很好的利潤機會，只要不去除原先的進場和開倉信號。結果，你也需要考慮到再進場標準。什麼時候你想重新進場？什麼情況是可行的什麼標準將觸發你的再進場？你需要考慮一些關於再進場。
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