從K線圖談起：為什麼說技術分析是無用的？

從K線圖談起：為什麼說技術分析是無用的？

我原來也迷戀技術分析，可能是因為沒有賺到錢吧，所以，我就讨厭這些了，並且一直在思考，技術分析為什麼是無用的？

記得我曾經買過一本講述日本蠟燭圖的書，裡面對各種蠟燭圖形整理了口訣（例如，三連陽怎麼怎麼，紅三兵怎麼怎麼），還說歷史上，發明蠟燭圖的日本某米商賺了多少多少錢，說實在的，真的是吸引了我一段時間。

可是，後來做上了外匯，才發現這個問題的可笑之處。外匯是24小時連續交易的，所以價格的波動就是一個連續的曲線，如果從不同的起點開始計算畫日線，你會得到完全不同的圖形組合，什麼吊死鬼啦、十字星啦，而根據這些不同的組合，你就會得出不同的結論，從而產生甚至完全相反的預測！

換句話說，你拿出一段歷史數據，然後從不同的時間點(例如，從0點，4點，8點，12點為起點)進行日線切割，你就會得到不同的日K線圖。數據是客觀的，可是這個切割起點完全是人為的，出來種種不同的K線組合，將會導致自相矛盾的預測傾向。

所以，我現在再也不看K線來進行任何預測了，覺得毫無疑義。現在做投機，就是做概率，通過將自己的風險回報比定在一個固定的值上，然後隨機入市去碰運氣。

我覺得，無論什麼指標，準確率都不會偏離50%太多，為什麼呢？我簡單論證如下：

假定現在存在一種“極差”的指標，他的準確率總在20%左右，那麼，恭喜您，你實際上是得到了一個準確率總在80%左右的好指標！因為，你反過來，不就是80%了？呵呵，這時候，你想一下，這個“極差”的指標，實際上已經轉換為“極優”的一個指標了，再引申一下，這個世界上就不可能存在“極差”的指標，因為只要存在，馬上就可以把他變換為“極優”，因為投機過程中，非空即多，轉換及其容易。

也許我的表達有誤，但是，我的想法就是，這個世界不存在太壞的指標，也不存在太好的指標，所有的指標都應該在不好不壞之間才是正常的。

想想伽利略著名的大小球落地實驗吧。大球落地快，還是小球落地快？應該一樣快才符合邏輯！否則，你考慮一下把兩個球綁在一起的情形？是小球扯大球的後腿使總速度變慢呢，還是兩球一起變得更重從而總速度更快呢？只能是一樣快才能解決這個“悖論”！而且，後來的斜塔試驗也證明了這一點。

基於同樣的原理，這指標，那指標，那個指標更好？只能是一樣好，才能順理成章，否則肯定會出現邏輯上的悖論！

基於如上思考，我在幾個月前徹底放棄了所有技術分析，以前買的數千元亂七八糟的投機書籍統統束之高閣，只想完完全全的概率思維來重新設計自己的交易系統。

呵呵，對技術分析如此貶低，肯定要冒犯衆怒，就好像無神論者總會引起各種宗教人士，即使這些宗教人士之間都是你死我活的互不承認，也會對無神論者給予最大的憤怒！

我以前也是個技術論者，墨菲的《期貨市場的技術分析》，曾經是我的聖經，我還花費了大量的精力編寫過很多電腦程序來驗證，當然，也花費了大量的真金白銀來實戰。

但是，最後，我發現，我還是賠了，而且，在我的所有認識的人當中，沒有一個人是賺了錢的！

原因何在？高昂的手續費！高昂的手續費，使得任何本來很隨機的，很中性的東西，都偏離了一點點，就是這麼一點點，使得大多數人像進賭場一樣，輸在了這一點點上。

所以，我現在正在以一種新的思路來設計交易系統，基於徹底的概率思維，大數法則，來重新設計。不再採用任何指標！因為，既然任何指標，包括抛硬幣在内，都是50%的勝率，那還有什麼必要選這選那呢？就抛硬幣得了！

去年，我曾經想利用歷史數據測試一下我的交易方法，我的方法是，以20,30日均線交叉為入市點，遵循金叉買死叉賣的原則，以極點回調1.5%為離場條件，結果經過測試發現，在前20次中基本不盈利，如果算上手續費還有虧損！按照“極差”可以轉換為“極優”的思路，馬上反過來操作，金叉賣出，死叉買入，經過計算後發現，竟然還是差不多的結果！

後來，又將交叉點入場改為極點回調方式入場，分別以做多做空兩種方式入場，最後模擬結果也是一半對一半，誰也不比誰更強！

各位看官可能要問了：既然怎麼做都差不多，那為什麼還是賠錢的占大多數呢？應該不賠不賺才對啊？呵呵，這裡，大家不要忘記了手續費這個靜悄悄的幹擾因素！還有就是孤註一擲的賭性！

我做期貨的大多數時間，一直不溫不火，因為我每次倉位都不超過三分之一，後來做了大半年，對這種小心翼翼不死不活的做法不耐煩了，就開始滿倉亂賭，結果三下兩下很快就玩完了。所以，我的感覺就是，只要倉位小，你給自己留出足夠的交易機會，一般來說，都不會賠得太快的。但是能不能賺錢，我就不敢保證了，因為我做到現在，還是處於虧損之中。

這個測試是我真實做過的，我用的是期貨橡膠的數據，做了一上午的計算，最後發現是這種結果，也就是從那天起，我把伽利略的落體試驗又認真考慮起來，所有的技術指標，在我心目中都轟然倒塌，哦，說轟然倒塌有點過分，應該說都看淡了，覺得這指標，那指標，都和紛紛落下的大球、小球一樣，看上去差別很大，其實落地速度都是一樣的，準確率都在50%左右，換句話說，用不用都一樣！呵呵。

另外，歡迎大家也談談自己的交易方法，我們一起來體會體會，在這亂哄哄、毫無保障的世界上能夠找到一個穩定的發財之路。

順勢而為，是每一個投機者的夢想，是啊，想象一下順風順水，順流而下的痛快勁吧，確實是令人向往！

可是，我又覺得，這還是一個一廂情願的東西，或者說，是不是順勢而為，只能是對已經發生了行情來下結論，對於還沒有發生的行情，誰也不敢說自己能順風順水！就像最近的銅價，如果你敢大膽做多，那麼你就是順風順水，可是，誰又能保證這中間不碰上暗礁呢？尤其是趨勢已經確立的時候，又有幾個人敢半腰中間再殺進去？就算半腰中間硬著頭皮進去，誰又能保證肯定不翻船？銅價，上週四、週五開始回落，今天竟然又以漲停開盤！在這5天的時間尺度裡，根本看不出什麼勢來！

唉，順勢而為，多半都是我們面對已經發生了行情而發出的一種追悔式的向往而已，誰也不能對沒有發生的事情給出一個100%保險的順勢操作，這就是“順勢而為”這句話只能成為一個永遠不可達到的美麗期望的原因。

從K線圖談起：為什麼說技術分析是無用的？

我原來也迷戀技術分析，可能是因為沒有賺到錢吧，所以，我就讨厭這些了，並且一直在思考，技術分析為什麼是無用的？

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