不同時間週期下的倍數關係與參數的等價轉換

在上帖中，講述了不同時間週期下的指標諧振時，指標的阻力位或者支援位的力度都會加強，這時價格反轉的概率就會大大增加，在理論上借助道升概率計算方法可以確定具體的概率值．

先來研究一下分析軟體上各種時間週期之間存在的時間倍數關係．

１分鐘線與５分鐘線之間相差５倍的關係．

５分鐘與１５分鐘線之間相差３倍的關係．

１５分鐘與３０分鐘線之間相差２倍的關係．

３０分鐘與６０分鐘線之間相差２倍的關係．

６０分鐘與日線之間相差４倍的關係．

日線與週線相差５倍的關係．

週線與月線相差４倍的關係．

有了相鄰時間週期的倍數關係，就能計算出任意時間週期下的參數的等價計算．

公式：時間週期長的指標參數＝時間週期短的指標參數／時間倍數

或者：時間週期短的指標參數＝時間週期長的指標參數＊時間倍數

有了以上公式以後，可舉例計算出一些不同時間週期的參數等價值．

例如：

在１分鐘Ｋ線上：

ＭＡ２５相當於５分鐘Ｋ線上的ＭＡ５．

ＭＡ５０相當於５分鐘Ｋ線上的ＭＡ１０．

ＭＡ１００相當於５分鐘線上的ＭＡ２０．

ＭＡ１５０相當於５分鐘線上的ＭＡ３０．

ＭＡ２５０相當於５分鐘線上的ＭＡ５０．

ＭＡ３００相當於５分鐘線上的ＭＡ６０．

在５分鐘線上：

MＡ１５相當於１５分鐘線的ＭＡ５．

ＭＡ３０相當於１５分鐘線的ＭＡ１０．

ＭＡ６０相當於１５分鐘線的ＭＡ２０．

ＭＡ９０相當於１５分鐘線的ＭＡ３０．

ＭＡ１８０相當於１５分鐘線的ＭＡ６０．

．．．．．．

可以通過以上方法計算出任何時間週期下的參數在需要的時間週期下的等效值．

上一帖中講述了不同時間週期內指標共振時價格反轉的概率會增加．從科學的思路看，不同時間週期下的等效參數在不同時間週期Ｋ線圖上的＂諧振＂現象不能看作是多指標＂共振＂，只能看作是＂同一參數指標＂在不同時間週期圖上的分別反映．

但是，這種科學觀點在風險投資市場是錯誤的．市場的參與者有不同的風格和觀察視角，他們對市場的認識不可能完全理性和正確，始終存在著對市場的不完全認識，即偏見．加上這種偏見又作用於市場，造成市場走勢的不能獨立於參與者之外．基於這一現實，對於不同時間週期上的等價參數指標在不同的時間週期圖上觀察時，市場的參與者不會完全認同它們是同一參數指標，造成等價參數指標在不同的時間週期圖上產生共振現象，行情越火爆，共振現象越明顯．對於這樣的少數幾個特別參數的指標一定要特別留意．

正是由於市場的參與者不能完全獨立與市場之外，市場參與者的偏見（觀念和認識的錯誤）作用於市場，而市場的行情走勢又影響和修改著參與者對市場的看法（偏見）．這樣，市場的參與者必然會成為市場的組成部分，不能完全與市場嚴格分開，特別是市場成交火熱的時候，市場與參與者之間的聯動效應更加明顯．對市場的這種認識違背了傳統經濟學理論對市場的看法，即市場的價格走勢不受參與者的影響．考慮市場參與者對市場價格的影響形成了索羅斯反身理論，動搖了傳統經濟學面對市場的獨立性．反身理論沖擊了傳統經濟學對市場的基本理論和哲學體系，揭示了市場與市場參與者之間的聯動關係．市場參與者對市場價格認識的偏執，最終造成中國股市＂晴雨表＂的失靈．

市場與參與者的聯動關係,造成了市場分析的複雜性和不可預測性.任何市場參與群體的偏執狂都會讓市場遠離經濟學供需關係的價格體系.....