外匯進階學習∶控制倉位,簡單最美

2014-04-10 10:13:00

 
許多交易者現在都會在交易中設定止損,但是,他們卻往往忽略了交易策略的管理。如果交易者的槓桿開得過大,往往一不小心就會遭遇滅頂之災。這個問題,其實只需要簡單的幾個計算就能解決。今天我們將探讨下如何決定交易倉位的大小。
 
——設定止損
 
考慮倉位大小的第一步是先設定好止損。雖然這聽起來似乎有點風馬牛不相及,不過這確實是至關重要的第一步。關於止損的設定,我們可以運用多種方法,比如運用價格波動的高低點,運用技術指標等。不管你的方法是什麼,一旦設定好止損,計算出止損價與開倉價之間的距離。
 
外匯進階學習∶澳元/紐元止損設定


 
——決定風險敞口
 
下一步是決定風險敞口的大小。一般情況下,我們建議交易者使用1%規則,即每筆交易都不要承擔超過總資金1%的風險。也就是說,如果你的總資金為10000美金,那麼在任何一筆交易中,都不應承擔超過100美金的風險敞口。


 
——計算交易倉位
 
接下來我們需要計算每個基點的盈虧額。這個結果在我們計算倉位大小時非常重要,因為如果單個基點的盈虧額度很大,那麼勢必交易倉位也會隨之增大。
 
如上圖所示,將你的總資金乘以1%得出每筆交易的風險敞口,再將此數值除以你的止損距離,就能得出你的每個基點的盈虧額。接下來,交易者只需要根據這個結果決定倉位就可以了。10K的外匯市場倉位代表每個基點的盈虧額為1美金,以此類推,交易者可根據自己的止損距離來決定倉位大小。

 


——風險管理指標
 
我們已經介紹了如何手工計算交易倉位。還有一種更快的方法。福匯編寫了一套風險管理指標供廣大交易者免費下載。如上圖所示,在添加該指標後,填入相關數據,該指標能自動計算出包含倉位大小、風險敞口以及潛在利潤總額等數據,相當方便。
 
( Walker England撰文,週銘海譯 )

 

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