外匯進階學習∶回溯測試103

要點∶
●自動化回溯測試簡單有效，但設定過程較耗時
●福匯的優化功能可以讓系統同時運行多個回溯測試
●交易者能節約時間，並投入到尋找更多有效策略中
 
在閱讀本文前，讀者可以先回顧筆者有關回溯測試的系列文章∶一、；二、。本文將著重介紹利用優化功能進行回溯測試的優越性。
 
●自動化回溯測試的缺陷
 
自動化回溯測試的優越性在於快捷∶運算數千個K線圖也只不過是幾分鐘的時間。但是，如果我們想要在回溯測試中調整自己的交易策略，其中的設定過程卻相當耗時。
 
每一個小調整顯現在回溯 測試中，卻是一次次重新進行測試和測試結果記錄、比較。交易者很容易就感到枯燥無味，甚至無法堅持做下去。這就是自動化回溯測試的缺陷。
 
自動化回溯測試及結果

 
 
●自動優化交易策略功能
 
如果我現在告訴你，福匯有一種自動化回溯測試優化功能，可以大大縮短回溯測試的時間，你會作何感想？
 
福匯的優化功能適用於含有一種策略，多個變量的回溯測試在一定範圍的歷史數據中運行。每一種設定組合的測算結果可以分開單獨列在不同 的頁面上。這樣的顯示格式可以讓交易者一目了然，易於對比。最重要的是，節省時間。
 
如何操作呢？如下圖所示。首先，登入福匯，點擊上方工具欄的最右邊的“策略優化”按鈕。然後，選擇所需要的策略。本文以“移動平均策略+趨勢過濾”策略為例。

接下來的頭幾個步驟與之前在一文中一致。等到了“交易因素”界面，就和之前完全不一樣了。
 
此前，在普通的自動化回溯測試中，我們需要在這一步輸入單一的移動平均期限、止損波幅、止盈波幅。但在這里，我們可以為一個參數輸入一組變化範圍。舉例，過去我們只能選擇賣出100日均線或買入200日均線；現在，我們可以選擇賣出50日均線，以此類推到150日均線；或者買入200日均線，以此類推到300日均線。在下方的窗口中，我們可以通過輸入最大值、最小值和間隔值來確認想要測試的範圍。筆者在此例中輸入了50、150、50，表示系統會自動以50為間隔，從50天到150天之間自動取值；即把50、100、150作為時間變量代入到“賣出均線” 的策略中。同理，在“買入均線”策略中，筆者輸入了200、300、50，被測試的均線時間變量分別為200、250、300。

同理，在設定止損幅度、止盈幅度的時候，我們同樣可以採用一組數字表示測算範圍。比如，筆者輸入了40、80、10作為止盈，即為40、50、60、70、80個基點；20、60、10作為止損，即為20、30、40、50、60個基點。
 
所以，策略優化功能在測試筆者的“移動平均策略+趨勢過濾”策略時，使用以下的變量組合∶
 
*賣出均線（50、100、150）
*買入均線（200、250、300）
*止盈幅度（40、50、60、70、80）
*止損幅度（20、30、40、50、60）
 
不同的組合得出不同 的計算結果，共有225個。
 
一旦點擊“開始”，策略優化功能就會自動代入各種變量組合進行計算，並在窗口中顯示得到最好盈利結果的策略。總過程短則幾分鐘，長則幾個小時，取決於組合的數量和電腦的運行速度。
 
策略優化結果顯示

回溯測試結果以兩種方式展示。如上圖所示，系統分別以“熱力圖”和表格顯示結果。熱力圖中，綠色表示正盈利，紅色表示負盈利。從表格中，筆者發現擁有最好贏利結果的是“賣出150日均線，買入300日均線，止盈幅度80，止損幅度30”的策略。從結果來看，交易者可以獲利達到89.55美金。
 
 
●適當的優化
 
福匯的策略優化是一項強大的免費功能，能為交易者帶來價值難以估量的寶貴信息。如果有對自動化回溯測試感興趣但又是交易新手的讀者，不妨開設福匯模擬交易帳戶演練一番。
 
 
（作者∶Rob Pasche ，吳雅琳 譯）
 

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