一個交易系統的穩定性，通俗地講，就是它具有穩定的生存能力和穩定的獲利能力。一個交易系統的穩定性具有以下幾個方面的含義：
1、該交易系統可以生存於各種市場，如股票市場、期貨市場、外匯市場等等。
2、該交易系統可以生存於各國市場。
3、該交易系統可以生存於各種品種。
4、該交易系統可以生存於各個歷史時期。
5、該交易系統可以捕獲所有的原始波動。
一個交易系統的穩定性的度量指標有：勝率、淨利潤、總虧損、 強制平倉盈虧、強制平倉筆數、總交易次數、平均年交易次數、 盈利交易次數 、虧損交易次數、單筆最大盈利額、單筆最大虧損額、 盈利交易平均每筆盈利額 、虧損交易平均每筆虧損額、 盈利交易平均持有時間、虧損交易平均持有時間、每次交易平均收益率、最大浮動虧損、 平均每筆淨收益等。
在上述穩定性度量指標中，勝率和每次交易平均收益率最為重要。如果設計的交易系統在實際運行過程中其收益率概率分佈呈不規則分佈，那麼這種交易系統是一個不穩定的系統。如果用其指導實際投資必將引起投資業績的不穩定性，其直接表現就是投資業績大起大落，作為職業投資人來說，這顯然不是我們所要求的。追求長期持續穩定的獲利是衡量投資人是否專業的判斷標準。而現在市面上流行的所謂交易系統其往往斷章取義，用局部的顯著性代表了全局的普遍性，誇大投資業績，但其一旦指導投資實戰就會很快暴露出風險隐患。