DTS系統

這是我大約一年前發表的一個系統交易的部份内容…

排除系統本文的可靠度問題，當中最重要的是對於「風險」的解釋和對應的方法，個人以為，這部份，相對較重要，也有其「普及性」的意義…

前言

DTS系統，全名Dynamic Trend System…

因為我的交易系統現時並非全自動的，很大程度上，是要依靠我個人的經驗修正，所以，我現時並未打算公開全部的程序…

但是，有一點可以肯定的是，公式的前半部份是不會有錯的，主要問題就是價位的計算上，較現實的差距太大，實用性欠佳，目前，我的改良焦點則重於如何設立入市買賣的價位上…

我在這次的發表的資料後面，我會將公式的前半部公開…

後半部份，則要有待測試完畢，我才會決定是否公開(新的程序，我現時還未敢用在自己身上，所以為免誤人子弟，我不打算公開) …

其前身是TBP(Trend Balance Point) ，作者是JR. Ridder，原系統於1979年首次發表，主要是因應股票市場的交易需要而發展的，經過個人的實踐，發現其對匯市所起作用並不是很大，主要是不能保證有一個平穩的回報，於是本人已將此系統放棄多時，什至連原材料也掉了…

後來因為投資失敗，又不想放棄多年夢想和積聚的知識，遂在苦思多時後，利用腦内尚存的TBP的一點知識，結合個人在匯市的買賣經驗，創造了更適合匯市的DTS系統…

個人以為，TBP有一個嚴重缺陷，就是他的比較訊號的計算方式過於複什，似乎與市場有點脫節(這可能與系統是為股市對應有關) ，在我的原創指導思想裡，是以簡單為美，任何的計算程序也有他的優點所在，只是對應的市場不同吧…

DTS現時共有16項參考數據，其中主要有平均信道，中間價，出入市價，止損價，訊號比較等等…

現時，由於私人理由，我是不便公開全套系統的程序，但是，我在匯評中所公開的數據，是入市所必需的參考數據，應已足夠給各位參考的…

DTS的特點

1、他能排除人性搖擺不定的心理弱點

2、他的中心思想是以簡單為主

3、本系統原全排除基本面的分析，只以技?X分為主

4、他只是一個機械性的操作系統(即是說，如果當天有消息與原走勢相左，他會失去效用，但是由於有止損限制，損失也不會太多)

5、他能保證損失在一個固定範圍(必須要切實執行所有計算結果及要以一年為期限) ，現時，最大的損失紀錄是25%(過去四年統計結果) ，今年最大損失是20%；過去四年最大的盈利是年率1000%，平均300%，今年直至現時是接近40%

6、個人唯一的決定動作是執行其計算結果，並灌切始終

DTS系統

DTS系統原理：

各位對市場價格的跳動有何看法？是刺激？是毫無章法？還是理性表現？

無論各位看法如何，只要是參與其事者，都希望有一個系統能梳理出價格跳動的變化及走向，以增加投資的勝算…

坊間有許多測市系統，百花齊放，有複雜的，也有簡單的，但其功用只得一個，就是能標出市場走向，基本上這些測市系統的成效也不錯，但有一個嚴重問題，就是” 滞後效應”…

雖然市場上，這些測市工具很多，但同時能標出具體入市價的就很少…

我們就是看到以上情況，遂設計了DTS系統，希望能解決複雜多變的決策困難及能標出明確入市價以及一系列入市策略的問題…

DTS系統是建基於市場的成交價是理性的，每一個成交價是集體意志的具體表現，無論價格如何波動，最終也會回歸原來的路線…

DTS中的平均信道及中間價，就是以上道理的具體表現…

有關如何訂立入市價，止損及平倉價等問題，我相信對各位投資者來說，是相當困難的事情，這是一個策略的問題，當中也涉及風險管理的問題…

大家都應該清楚，這個世界是沒有長勝軍的，無論有多大的能耐，最終也會有失敗的一天，問題是如何知道失敗的來臨？真是天曉得！這我們就要為失敗的來臨而有所準備。

DTS的出入市價及止損就是根據以上的理由，假設失敗是多於成功的，也假設失敗是成功的兩倍，即成功率是33.3%，而失敗則是66.6%。

基於以上假設，我們將止損及盈利的比例設為50及100，即止損是盈利的一半。

另外我們為了避免每日波幅的過大或過小，例如昨天的波幅是200點子，而今天波幅突然減少至數十點，引至計算出現困難，其最終結果與市場過份脫離，便硬性規定了每日最大平均波幅為120點子。而只用其中的110點子計算入市參數，以避免差價造成的誤差…

經過實驗，只要成功率達到33.6%，每月的回報率就可達到10%，年率就可有300%回報…

經過對盈損比的適當安排，我們就可適量減低風險…

亦可達到持盈保泰的目的…

DTS的局限

DTS由於是以平均數為計算準則，它的走勢預測是比較平順的。每當市價有過份波幅時，例如受到突發新聞映?，突然掉頭，又或比原來走勢走得更遠…

它就會與市場脫節，這是它的局限…

我們為了減少脫節的情況，又或增加DTS的盈利機會，因而制訂了DTS系統修訂準則…

修訂DTS系統的修訂準則

從使用的實際經驗中，每當市價偏離DTS中間價超過200點以上，市價就會向中間價方向修正…

另一方面，如未加任何修正，由於DTS是以平均數作為其中之一的計算準則，所以實際操作時，雖然方向正確，但一個月只能成功入市十次左右，似乎太過浪廢…

基於以上兩種原因，我們作出以下修正：

一、如果計算結果當日，市價向著訊號方向偏離DTS中間價200點子或以上時，我們應反向操作，平倉及止損等價位則以DTS準則(即是止損55點，目標價110點)，自入市價計算所得而定…

二、如果當天方向正確，但市價偏離不多於200點時，最好是150點以内，則持續觀察，以歐洲開市後最佳價位入市，平倉及止損等參數的修正同上…

三、無論上述修正如何，用者都應該以歐洲開市後才修正，所得結果最好…

四、大家請盡量不要在亞洲市入市，最好是以歐洲進場後1小時為入市介入點，實際情況可能要以經驗補救…

另外，如想得到最佳入市價，用者可根據過去五天平均波幅(如果平均波幅不及110點，則假設每天最大波幅110點)為參數，以歐洲開市後一小時計算(其實正確點的說，應是如果價位有50點以上波幅)，以當時的最高或最低位，加或減平均波幅，得出當天的假設最高和最低，至於加何選擇以最高或最低價計算，則視乎DTS的方向指示，如指示向上則在接近假設最低價50點以内時，以較佳價位入市，再以入市價對平倉及止損作出相應修正，而入市價是在假設最高或低位的30點以内為最佳入市價。

從操作經驗所得，經修訂後的DTS，其成功率會大幅提升，而現時最高紀錄是

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