剛開始研究使用的ATRRatchet每天移動量經測試表明太大了。對於我們的交易時間框架來說，太大的ATRRatchet每天移動量(百分之幾的ATR)會讓我們的止損點向上移動的過分快。經過一段時間的試驗和失敗後我們發現用我們的持倉天數乘以ATRRatchet每天移動量0.05~0.10ATR(5%至10%ATR(20天期))能讓止損點上移的速度比你想象的要快得多。
作為該策略的變通方法，我們可以在最初使用較小的ATRRatchet每天移動量，然後一旦我們獲得很大的浮動盈利，我們就可以使用較大的ATRRatchet每天移動量。
ATR週期長度：
正如我們在以前使用ATR過程中發現的，我們用來計算ATR的時間週期長度是非常重要的。如果我們希望ATR能快速反應市場短期波動區間的變化，我們可以使用較短期的均值(比如4止5根K線)；如果我們希望一個更加平滑的ATR，不會對一兩天的異常波動敏感，我們可以使用長期均值(20至50根K線)。我在工作中使用的ATR大部分是20天均值，除非我有充分理由希望ATR變得更敏感或更不敏感。
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