大鵬計算機智能操盤手採訪記

動超脫兔 靜勝處子

——大鵬計算機智能操盤手採訪記

程鵬工作室挺難找，雖然工作室所在的楚天期貨經紀公司並沒有脫離北京亞運村商圈的範圍，但誰也想不到它在亞運村後的那座別墅是那樣安靜隐秘。

我終於找到了這個藏起來的公司，找到了這座靜谧別墅大廳内的一間辦公室，在那靜谧的角落，有幾台不輕易示人的神秘計算機。迎接我的是個學者樣的人物，他把手伸給我：我就是程鵬。刹那間，我明白了，為什麼這個叫作大鵬計算機自動交易決策系統的東西產生在這裡。這裡的環境，這裡的人，和我所熟悉的嘈雜交易廳、仰坐在擺滿計算機的大戶室沙發裡、藏在口中噴出的煙霧後的朦胧面孔大不一樣。

—那是什麼圖？我過去從沒有見過這樣的圖。我指著計算機屏幕說。採訪就從這裡開始了。

程鵬：這種圖是我自己設計的，叫作“交易點位和交易方向示意圖”。它是我的交易系統實時自動繪制的，圖上明確地標識了系統分析的交易方向、交易點位和止損止盈價位。圖的作用，一是便於投資人直觀了解系統的交易情況，二是便於我們進行系統維護。

記者：從這些圖上看，這個交易系統的成功率很高。這個系統的的效率指標到底如何呢？

程鵬：交易系統的效率指標受多方面因素的影響，它的工作對象或者工作環境是風險交易市場，因此，面對風險交易市場這個複雜體系來談交易系統效率，不可能像機械性能測定那樣有個標準的測定規程，只能拿歷史的統計數據作為指標的參考值。就這個系統過去１年來的運行情況看，成功率約為９２%，當然，失誤率就是８%了，最大連續失誤不大於兩次……

記者：且慢，我見到國外有些資料統計，交易系統的最大連續虧損達到八次之多，你的系統怎麼能夠保證不大於兩次呢？

程鵬：我也看到過這個報道，並且還具體指出了那個出現連續八次虧損的系統就是個簡單的均線系統。其實，均線系統經常會遇到價格在均線上下來回穿越的情況，這樣就會使用價格穿越來判斷方向的均線系統出現連續虧損情況。對此，可以有多種技術處理辦法來彌補這個缺陷。譬如，我們可以在均線上下各設一個上下限，價格不穿越上限或者下限就不看作是穿越均線，這樣，就可以減少很多的連續失誤信號。

除了技術處理方法之外，還有很多的策略處理方法。譬如，交易系統與其交易對象之間有時會出現一種稱為“不適應期”的情況，或者說是價格運動出現了高層振蕩。這個時候，正常的交易策略不應該是讓振蕩牽著你的鼻子走，而是暫時先把倉單對鎖上，然後，再用某種市場感知方法感知到不應期過去後解鎖。當然，我這裡只是舉個例子，策略處理方法還很多。譬如，我的系統策略庫中還有一種稱為“保險交易法”的策略，在多數的情況下可以給交易“上保險”，上了保險的交易即使後來證明是錯的，也不會造成虧損。所以，技術處理再加上策略處理，我的交易系統的確就保證不會出現超過兩次的連續虧損。

記者：好的。你交易系統的盈利指標怎樣？

程鵬：系統的月度投資利率約等於一次交易的風險控制率。其中，一次交易的風險控制率是指每次交易時“預備虧損多少”。這個虧損多少是用虧損額占投資額的百分比來計量的，所以，叫一次交易的風險控制率。

記者：這話對很多投資人來講可能很難一下子想通，既然我們是來投資的，當然想賺錢了，怎麼能每次交易時“預備虧損多少”呢？

程鵬：成熟的風險交易投資人應該認同，在風險交易中必要的虧損是投資贏利的必要代價的理念。因此，每筆期貨交易投資的心理準備應該是“準備賠多少”，系統在每筆交易建倉的同時，必然會根據“預備虧損多少”的數額同時設定止損價格，而當價格觸及止損價格時，毅然止損。就交易系統的長期統計情況看來，每次交易預備虧損多少和系統每月大致的贏利基本是相等的，這恰恰證明了“禍兮福所依”的這樣的一個規律，預備虧損實際卻會得到贏利。

記者：的確，很多新手在交易投資時通常很少有對虧損的心理準備和技術準備，其心理特徵表現為強烈地“準備贏多少”的獲利期望；而遇到浮動虧損時則往往驚惶失措，表現為頑固守倉和胡亂砍倉交替的一種混亂的情緒化的操作，最終導致更大虧損。因此，沒有虧損的準備反而導致更大的虧損，實踐和理論都證明了這裡存在的哲理。

程鵬：是呀，要想賺錢先要有虧損的準備。譬如，你作為投資人，每次交易準備虧損投資總額的５%，那麼，按照我的系統進行交易，一般每月就會得到５%的贏利……

記者：那我每次準備虧損１００%怎麼樣？

程鵬：那可不行，如果正好讓你第一次就趕上虧損，你的本錢就沒有了，你也就不要想贏利了。另外，我的系統允許最多兩次連續虧損，所以，實際上每次交易的預備虧損不能大於３０%，你至少要給系統遇到連續虧損後仍然能夠贏利的機會嘛！

“滴滴滴……”，正說著，一台計算機突然自己叫了起來，一個非常幹練的３０多歲的青年走進來，用鼠標在屏幕上點了點。經介紹，這是程先生的助手小楊，主要負責客戶投資管理。

記者：你為什麼用鼠標點屏幕，難道交易不是全自動的？

楊：剛才響鈴只是提示我們系統進行了交易，交易過程是全自動的，指令已經通過網絡下達到交易所。點鼠標只是關閉音響。

記者：看到系統的實際操作，的確是動超脫兔、靜勝處子，至少跳出了人力操盤的生理、心理局限，給人很大信心。目前，工作室是否還有吸收投資的計劃呢？

楊：當然，工作室初建不久，所以，盡管市場有容量限制，但我們還是有一定的資金吸收空間的。

採訪結束，看見工作室牆上貼著：

動超脫兔，靜勝處子，動靜誰堪與電子匹敵？

鋼的品格，鐵的紀律，心魔怎撼我鋼鐵身軀！

才高何止八鬥？歷煉豈僅千年？上萬計算機時成就智慧超凡：高盈利、低風險、穩勝券。

但願，我國風險投資領域的第一台自動交易機械人，這是你的寫照，一路走好。