交易系統總體建立的展開過程

交易系統總體建立的展開過程

本人愚鈍但思想方法逐漸明確，已開始慢慢體會股海自由遊的快樂了，

說句題外話，在股海中若想：“自由快樂的隨遊”，就如同要成為下棋的高手，說難也難，

說不難也不難，看是誰用和自身條件結合，看自己決定用何種的思想方法，

我最深體會就是股市博弈如戰場，內外兼修方可勝！外要善於看清楚證券市場的外部環境，

內要用細化的方法把資金流看清楚，如這兩點都做到了，做股真的很輕鬆及有樂趣。

通過筆者對所有投資大師操盤經驗的研究，發現成功需具備三大要素：

一、持續有效的股票選擇程序，

二、嚴謹完善的風險控制方案，

三、堅決執行的實戰操作紀律。

再回頭對照看市場中的衆多投資者進行股票買賣時，

常常由於操作的隨機性和情緒的不穩定，造成頻繁的操作失誤，不易翻身。

要想克服發生這種錯誤的措施，筆者認為有以下有兩點：

一是——保持冷靜理智的分析能力並好好完善操作系統，

二是——在行情每一階段中做好週密的操作計劃。

實際上述兩點：正是區分職業投資人與業餘投資者的：重要標準。

在講系統建立的總體展開過程之前，

先說說股市的本質是什麼？

股市的本質是——博弈；具體如下：

1.從參與人員看－－－股市博弈的本質是多方博弈；

2.從參與人員的目標看－－－－股市博弈的本質是兩方博弈（即看跌賣出的空方和看漲買入的多方進行博弈）；

3.從原理和模式看——股市博弈的本質和下棋很相似，(有人說股市如棋，此話很對；正如沒有兩盤完全相同步的棋局，股市也一樣，過去不能預見未來，沒完全相同的股價走勢，多空雙方就是在在不同的時間等級上進行糾纏和陰陽，短期並不一定會重樣），有的只是相似的——博弈原理和盈利模式；

建立交易系統總體過程：

步驟一：————明確決定系統的交易依據；

1.說完股市本質，我們就應該知道建立交易系統的依據。

2.建立交易系統的依據就是：要建起自己感覺知道的科學交易觀和正確交易方法論；也就是在股市博弈總體上——不確定性的大環境下，要去發現和剥離出———股價運動的確定性因素，

步驟二：————逐漸構造好自己的交易系統；

1.要明確交易系統的目的：為了克服人性弱點，便於知行合一；

2.要明確交易系統的特性：整體性和明確性；

3.交易系統隨時間和證券市場外部環境變化後，本身要能夠靈活：修改和進行參數調整；

4.交易系統的一些基本子系統：行情判斷、闆塊動向、風險管理、人性控制要完備；

步驟三：————各種方法來檢驗交易系統

1.檢驗交易系統包括：統計檢驗、外推檢驗和實戰檢驗；

2.要考慮交易成本；

3.要考慮建倉資金量大小造成的回波效應；

4.要考慮小概率事件（統計學上的胖尾）對交易系統的影響；

步驟四：—————實際執行交易系統來意見回饋；

1.日常操作要點——主觀要服從客觀，交易有依據、欲望要消除；

2.模擬操作訓練不可少——即使不交易，依然要仔細看盤、復盤、揣摩多空主力的思路、勤動腦多實踐，最終做到真正正確和市場知行合一。

下面是筆者具體的操作系統，

投資者應具體對照——根據自己實際情況：

總結出符合自己的操作方法。

一、買股票前先進行——大勢研判

展開操作時，必須進行大盤的常態分析：

遵循（由遠及近、看長作短、小週期服從大週期、大形態影響小圖形）的原則：

如：首選月線級別狀態，次選週線級別級別狀態，最低要求是日線級別級別狀態，而60分鐘，30分鐘，15分鐘形態只為介入點，不做常態分析依據。根據統計，大盤目前所處位置、市場信心等多種因素直接制約著操作展開方式,以及展開操作的規模和級別。

一個成功的投資者，首先是個出色的大盤分析者。

研判大盤所處狀態的方式、方法很多，但通過全部流通股所處狀態統計及大盤相關數據的概率統計，（如個股的漲跌個數、股價的高低、個股年收益分佈，大盤波動區間等）來確定大盤所處階段和階段中的短期趨勢，應當是我們對大盤進行研判的主要手段和方法。

1、大盤階段（區域）的三種劃分方法。

A、簡劃分：大盤分為牛市頂部區域和熊市底部區域。

B、細劃分：大盤分為初期牛市、中期牛市、末期牛市和初期熊市、中期熊市、末期熊市六個階段。

2、大盤階段、趨勢的判定：

A、個股狀態與大盤階段、趨勢的判斷關係

[1]、通過盤中所有個股的相對價位（複權後）分佈情況判斷大盤。

[2]、通過個股獲利平均狀況來判斷大盤。

[3]、通過超跌（超漲）個股數量判斷大盤。

[4]、通過個股上漲、下跌家數比（長期跟蹤）判斷大盤。

　 B、大盤概率統計應用（量、價、時、空的統計）

[1]、箱體統計－－年度高點低點高低差振幅%

[2]、月份統計－－各季度走勢輪廓：

一季度：全年最好的建倉時機（狙擊大一浪，超跌反彈）。

二季度：全年獲利的最好季節（狙擊大三浪，主升行情）。

三季度：調整的季節，宜控制倉位。

四季度：走勢較差，宜考慮逢低建倉。

[3]、成交統計

2005年股市交易金額水平預測

股指漲跌與成交金額變化關係分析－－最低價最高價振幅全年漲跌幅度成交金額成交金額增減比例

股市規模與成交金額變化關係分析

成交量乖離

[4]、價格統計

1、以6日乖離率(記6Y)這一技術指標為例：從近一兩年上證綜指來看，－3%是6日乖離率在多頭市場中較可靠的中級底部的一個參考見底值。每次出現6Y＜－3%都是大盤接近中級底部的標志值。

2、讓我們看看歷史上週線KD在20以下交叉向上時的情況。

3、選股策略是股價偏離平均股價20%，尤其在一季度。

[5]、籌碼統計

實證統計，偏離密集籌碼區域20%產生底部與頂部，例如：前期籌碼成本在1600，20%在1300左右。

二、個股操作系統

1．個股圖表的價量關係：價格和成交量出現有序的變化。

2．個股處於大型一浪與三浪－－初中期階段。

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