系統辨識 股市預測

系統：

有社會的，比如：國家、民族；

有大自然的，比如：太陽系、生物鍊、天氣；

本文的系統：“股市”

本文的系統辨識：股市預測。

系統辨識的目的：

＊＊＊＊＊

系統辨識的方法：

建立數學模型對被研究對象（系統）進行設計、分析（定性和定量）、綜合、控制。

這個數學模型是對被研究對象的特徵、本質、變化規律的一種抽象的表述，它把被研究對象的信息變成數學描述，它並不是被研究對象本身。

　這個數學模型是系統中各個有關變量之間的關系所構成的數學結構，也就是說它用數學結構的形式來反映被研究對象的行為特徵。這個模型的形式和複雜程度與被研究對象的程度有關，與研究者的水平有關，與研究者對被研究對象的審視角度有關，與研究者所運用的數學方程有關。　

　按照複雜程度，最簡單的系統當然是單輸入單輸出系統，然後是多輸入多輸出系統，然後是閉環系統又複雜過開環系統。

在經典控制理論中，所分析的就是單輸入單輸出系統，經常用到的模型包括頻率響應、權函數、傳遞函數等。

從閉環到開環，從多輸入輸出到單輸入輸出，無論是建模、分析、綜合、控制，其難度都是漸次降低的。

而在難度最小的開環系統中，又以單輸入輸出為更簡單，在單輸入輸出的開環系統中，又以頻率響應為更簡單，在線性單輸入輸出開環系統的頻率響應模型中，又隨著模型的降幂漸次簡單。當幂降到1時，則得到　y=kx＋b的線性方程。

縱觀本論壇各位搞預測的網友所處的層面和所運用的方法，概而言之是在：

線性單輸入輸出開環系統的頻率響應層面上進行

股市作為一個系統，即是經濟系統，更是一個社會系統，它是一個完整的有機的一個系統工程。

所有關於股市的預測無論是從基本面出發還是從財務面出發還是從技術面出發，從系統辨識的角度來說，都是企圖把已有的信息作為輸入去求解末來可能發生的結果。　

下面是一個實例：

對上圖，我們運用傅裡葉（Fourier）級數很快就可以得到想著的方程式：

0.5X－2sin(x)+sin(4x)

　（1）

其中:0.5X是主趨勢，一條斜身上的直線，見下圖1－a；

　－2sin(x)是中級趨勢，它使軌迹沿主趨勢來回擺動，見下圖1－b；

　sin(4x)是次級趨勢，它使軌迹沿中級趨勢再擺動，見下圖1－c；

圖1－1是用三種不同顔色分別將0.5x,　2sin(x),　sin(4x)函數曲線繪出的效果

圖1－a,0.5X是主趨勢，一條斜身上的直線，

圖1－b,　在主趨勢y=0.5x上疊加上中級趨勢　y=2sin(x),　得到的是一條繞主趨勢線振蕩的斜向上曲線

在主趨勢y=0.5x和中級趨勢y=2sin(x)的複合曲線上再疊加次級趨勢y=sin(4x)，就得到實例的圖。

就是這麼簡單的函數構成的曲線就已經能夠讓我們從它身上诠釋出許多東西了，比如：

1。頭肩頂、頭肩底的形成　

2。頭肩頂、頭肩底的量度幅度

3。。。。。。。

系統辨識：

數學模型通過其對系統輸入輸出數據的關系來從外部對一個系統進行認識，因為一個系統的動態特性的表現必然在它變化的輸入輸出的數據之中，在股市對應於所謂的市場行為包含一切。

1。通過記錄（或者人為輸入作用）得到系統運行的輸入輸出數據，對股市就是每天的成交數據和我們按F10得到的財務數據等；

2。然後對這些數據進行適當的系統處理、計算、歸納、整理，提取數據中蘊含的系統信息從而建立起數學描述；比如公式。

在股市，通過對每天的成交價格、成交量、成交金額、以及公司公佈的財務數據進行適當的系統處理、計算、歸納、整理，提取數據中蘊含的系統信息從而建立起數學描述；比如公式。下面争取用通俗的、本論壇能找得的例子來說明。

建模之一：選取變量

學新聞的朋友都知道，描述一個事件，不論文章如何短，也必須要具備新聞的五要素，新聞界稱做：5W。

when:　何時

where:何地

who:　何人

what:　何事

why:何因

連起來大意就是：什麼時候在什麼地方什麼人因為什麼發生了什麼事，拗口喲：）

有股市，何時，就是相應的交易時間

何地，就是哪個交易所或者哪個股票

何人，就是這事兒是誰幹的，主力還是散戶

何事，就是發生了什麼，是漲了還是跌了，是停牌了還是ST了，是漲停了還是跌停了

何因，就是因為什麼，因為海灣戰争，因為鄧爺爺身體健康，因為國有股減持

在通常情況下，我們的股友都能從證券部從網上得到深滬交易所的實時交易資料，這些交易資料能讓我們輕易的得到（3W）何時、何地、何事的詳盡數據，即某個時候某只股票的漲跌情況。

至於何人，在目前的分析手段裡面，也就四度空間能做得比較好，在給網友自創指標回複時我會詳談。

至於何因，往往是股評人士對曾經發生對已經發生的事情作一個註釋，不在這裡研讨之列。

後面我漸次以將：時間、成交價格、成交量為變量並按單一變量，雙變量，多變量的層次對傳統分析作一個闡述。

　單一變量：

時間：也就說是數學模型只取時間，比如我國股評界用得最多的所謂“節氣”之時間窗。好處是你不用投入什麼時間精力去做任何研究，就可以知道哪個節氣在哪一天。弊端是它的取舍與市場發生了什麼改變了什麼一點也不挂鈎，所以說是利用它來辨識市場是“憑空的”一點也不過份。　

還有就是根據市場已經發生了的事實（比如說高低點）來推算後面的時間（之窗），這顯然比上述“節氣”之說來得具體點，因為它至少與市場挂鈎了。本論壇網友在：金練子、股先指點、百年一人等等。

價格：對上述“時間”分析的方法中代之以“價格”，在不用改變分析模型和分析方法的情況下就可以完成“空間”的計算，好多的傳統指標就是處於這個層次在進行的，又比如本論壇的金海妹、莫大網友就是在做這方面的工作。

成交量：以單一成交量為變量建模分析在市場分析中不多見，在本論壇中更少見，值得推薦的一篇文章是網友程彥粟兄的《大道至簡均量線》，即對技術分析有學術意義也對操作有指導意義，大家不妨一讀。

單一變量的分析，優點是：簡單、明了、思路清晰，適合剛入門的網友學習、掌握；缺點是它只與市場的某一個側面挂鈎甚至是和市場脫鈎的，所以難以對市場有較全面的反映

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