交易師與交易系統

“認識你自己”是銘刻在古希臘廊柱上的名文，同時也是每一個交易師銘刻於心的交易名言。交易系統是交易師的工具，擁有交易系統是期貨市場持續穩定獲利的必要條件，但並非充要條件。這說明擁有一個好的交易系統是取得投資成功的良好開端，但最終能否取得成功還必須交易執行者即交易師的配合。在交易過程中最難的還是人的心態，有句話說得好，"性格決定命運”，在交易中則是性格決定了交易工具的選擇和交易的最終成敗。

交易師認為：短線交易者不適合用趨勢系統進行交易，短線交易者需要仔細盯盤，並洞察其中的蛛絲馬迹，在交易中精力必須高度集中，不能受到絲毫的影響。而對於趨勢交易者來說則不用盯盤，不為盤面的漣漪所干擾，甚至仔細看盤成了趨勢交易者之大忌諱。這種截然不同的方法，來自於兩種不同交易者的交易性格使然，不同的性格決定了不同的關註點和不同的交易方法以及不同的交易工具。

短線交易系統更強調的是系統的成功率，即要求贏利次數要明顯大於虧損次數，其奉行的投資哲學是“薄利多銷，積少成多”；趨勢交易系統則更註重的是小虧大贏，用不斷的止損做為成本和代價去換取大的趨勢利潤，趨勢交易者對成功率並不敏感，有些趨勢交易系統的贏利次數甚至小於虧損次數，但其最終卻是贏利系統，這充分說明了趨勢系統所奉行的投資哲學是“厚利薄銷，小虧大贏”。對於短線交易和趨勢交易這兩種交易方法而言沒有孰是孰非，孰優孰劣之分，關鍵看其能否適合交易者的性格。因此短線交易者選擇短線交易系統作為其交易工具，中線交易者選擇趨勢交易系統作為其交易工具，是交易師與交易系統的良好搭配。當然有經驗的交易師會在短線系統和趨勢系統之間找到較佳的結合點。

交易系統和交易師的無縫連接才構成真正意義上的盈利系統。它包括以下幾個方面的深刻涵義：

1、正確認識你自己，認清自己適合短線交易還是趨勢交易。如果你對盤面波動非常敏感，建議你使用短線系統，如果你認為短線的波動並不能讓你體會到交易所帶來的快樂，你應該屬於趨勢交易者，建議你使用趨勢系統進行交易。

2、交易系統是否具有明確、量化、唯一的交易信號。

3、交易系統是否通過歷史檢驗，即檢驗該系統在過去的盈利分佈情況是否符合標準。

4、交易系統是否通過歷史外推檢驗，即檢驗該系統在歷史分區的盈利分佈是否符合標準。

5、交易系統是否通過實戰檢驗，實戰檢驗是交易系統檢驗過程中最重要的一個環節，實踐是檢驗真理的唯一標準，很多模擬交易比賽的佼佼者為什麼會在實際交易中一塌糊塗？很多歷史檢驗完美無缺的交易系統投入實戰為什麼總不能讓人得心應手？個中關鍵相信你讀了本文後應該豁然開朗

6、在執行系統信號時應不折不扣，不要心存猶豫。對系統的猶豫主要來自於系統虧損時期的信心衰竭，“月有陰晴圓缺，人有悲歡離合”，正是由於瑕疵的存在，才構成了真正的完美。首先我們應認識到交易系統的虧損期屬於正常現象，此時期才是真正考驗和提高交易師交易水平的時期，是考驗交易師應對困難、處理困難能力的時期，是培養交易員穩健交易風格和耐心交易品質形成的重要時期。

實踐證明：能在系統虧損時期，並尚能一如既往地執行交易信號的投資者才是真正的、少數的贏利者。因為未來是不可預測的，在事前我們並不知道這是系統的困難時期，而這個時期往往是已經在其成為歷史之後才能被發現，因此這個時期的交易信號如果你沒有去執行，很可能就會漏掉行情。談到這里，我想強調一點就是交易系統並不試圖去預測價格的空間和時間，系統唯一做的就是把握現在，活在當下，是處理正在發生事情的反應式交易，而不是處理尚未發生事情的預測式交易。很多人畢其一生心血研究期貨預測技術，而忽略了正在發生的現實，導致其交易操作嚴重缺乏現實基础。因此交易師不願再聽到所謂的“你認為天膠明天是不是要漲？”的低水平提問，因為交易師根本無法回答這個問題。