市場:這看起來已經是非常完美了?
鬼眼:這些看起來非常完美,好象什麼情況都有應對策略.但是這些只能有一種結果,不虧或者少虧.一個好的系統交易方法,在建立的過程中,首先是減虧,然後是少虧,再是不虧,最後是持續贏利.這是需要一個時間過程,這個過程實際上是認識市場的過程及將自己的心理容入系統的過程.這期間還是會遇到很多的問題.最大的問題在於取舍,例如,今日出現5個信號,你只能選一個,選哪個?這個問題,很難言傳只能意會.往往都是選擇最差的一個,我就遇到多次這樣的情況.做法是正確的,但結果是虧損,小額虧損,另外4個,大幅度拉升.這個問題很難解決,除非錢多到一定程度,否則總會遇到這樣的情況.
市場:為什麼會說除非錢多到一定程度,難道錢可以解決這個問題麼?
鬼眼:是的.這些都屬於系統範圍裡需要思考的問題.問題還有很多,很細致的.
市場:這是你的操作體系的大綱,是麼?
鬼眼:是的,開發一整套適合自己的系統交易,在此基礎上求發展.
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先到這裡，休息一下。
市場:買前要進行什麼分析呢？
鬼眼:形態趨勢分析最為重要,另外還需要分析成交量的分佈變化.
市場:形態趨勢是雙底頭肩底這樣的形態麼？
鬼眼:不是的,形態趨勢是趨勢的形態,並非是由價格漲跌出現的形態.
市場:什麼是形態趨勢呢?
鬼眼:趨勢簡單的說是價格變動所產生的一種方向趨勢.簡單舉例就是5日均線向上,代表5天内價格在上升.然而這並不是趨勢,由此也推導不出趨勢的形態.要分析形態趨勢,首先要找到趨勢,然後才能有形態.
市場:越說越不能理解了,什麼是趨勢?
鬼眼:趨勢在買前買中買後一直需要關註,它是系統交易的核心.簡單的說,趨勢是由價格和時間組成的,同時表達出價格趨勢和時間趨勢,由此,形成了形態趨勢.我們看均線通常是價格趨勢,而不包含時間趨勢.均線時間的選取並不是時間趨勢,這點不要搞混了.時間趨勢是由單純的價格變動演變過來的.趨勢,還是留在盤中的時候再說吧.
市場:好吧,那麼如何分析成交量呢?
鬼眼:要分析成交量就很容易了,底部時候有明顯放大的成交量,這樣的通常在短期而言是安全有機會的.再就看成交量都集中在什麼區域,如果是頭部放量,通常會成為壓力位,下跌中間放量,通常出現橫盤震蕩.如果是底部放量,又出現跌破平台,也就是創出新低,這樣的會長期處於下降狀態,即使有機會也不容易把握等等.這個還是比較簡單的.
市場:形態趨勢要將成交量結合來分析吧?
鬼眼:結合分析通常是中線要分析的,短線只單純分析形態趨勢就可以,不需要分析成交量.當然,結合看更為安全可靠.
市場:那麼,在買前,我們要做的就是選取一個想得到的範圍,然後進行形態趨勢分析和成交量分析,是麼?
鬼眼:大體上是這樣的.不過,需要說明的是,要想取得一個不錯的範圍,前提是要先有系統交易策略框架.實際上,選取範圍是系統交易的最後一個環節,而不是第一個環節.因為只有建立了系統交易框架之後,才能明確想取得什麼樣的範圍.因為這個範圍同樣存在許多需要細致思考的問題.
市場:範圍還需要思考什麼問題呢?
鬼眼:很多時候總是事後發現機遇,如何才能事前發現或者機遇出現同時最快速度提示,也就是機遇還沒有出現,但只要出現就可以進行交易的這樣的範圍.另外,還有如何剔除不需要的虛假機遇等等.這類問題通常在具備系統交易框架後出現,也是必須需要解決的.
市場:看起來相當複雜,是不是很煩瑣呀?
鬼眼:事前工作確實是相當複雜.但只要建立起來之後,主要工作就是等待機遇的出現,進行幾分鐘的買前分析,然後就可以迅速執行買中策略了.
市場:看起來相當簡單,買前就這些了麼?
鬼眼:是的.還有一個,但現在不需要說的,那就是買前臨界.
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先到這裡，休息一下。
市場:買中是什麼意思?
鬼眼:買中就是確定交易品種的前提下,在系統框架策略下進行策略交易.
市場:買中都有什麼内容?
鬼眼:買中主要有頭寸臨界兩個方面.其中頭寸最為重要,臨界次之.
市場:頭寸就是資金管理吧?
鬼眼:是的,簡單的看頭寸就是資金管理.但並非是簡單的資金管理.在我閱讀了大量關於資金管理方面的帖子中,並沒有發現我的資金管理方法.
市場:資金管理還有什麼複雜的麼?
鬼眼:常見是將倉位分成幾個等份,或者倒金字塔和正金字塔及菱形方式.但這些方法只是一種人為的構想,而不是跟市場相緊密連接.
市場:資金管理你採用的是什麼形式呢?
鬼眼:採用的是模糊概率形式.
市場:模糊概率形式是什麼形式呢?
鬼眼:模糊概率形式就是採用無定式方法取得一個模糊概率,通過這個模糊概率建立一個動態資金管理形式,也就是動態頭寸.
市場:越來越玄了,無定式怎麼能取得一個概率呢?
鬼眼:大體說說,原理是非常簡單的.但這是整個系統交易中風險控制的核心内容,我將保留這部分.所謂的定式概率常見是指標定式發出的信號,可以統計出歷史的虧損數和贏利數以及分佈等等數據.這種定式概率不能遍步全局,通常不能同時適用於不同市場,例如期貨外匯國外市場等所有金融市場.統計這種概率實際上是在統計信號發出來同等買入後的勝負概率.這是一種交易勝負概率,不是建立資金管理的模糊概率.這點一定不要混淆.模糊概率是依照歷史波動的高低循環得出的一種模糊概率,它是遍步全市場的.得出模糊概率只是第一步,第二步是將模糊概率統計出不同區間的概率.第三步是衡量自身的需要確定極限概率位置.這樣通過模糊概率實際上我們得到了一條具體的數值線.這條數值線有很多種,就想均線一樣多.不論是取得那種線都將可以依此建立動態資金管理頭寸.建立動態頭寸還需要權衡自己所能承擔的風險極限,通過承受風險極限和極限概率數值線,就可以很自然的得到一段公式,也就是動態頭寸的公式:資金*｛承受風險極限/(極限概率數值線區間幅度)｝/價格.得到的將是隨著價格波動自動波動的動態頭寸.大體就是這樣了.
市場:頭寸有什麼作用麼?
鬼眼:頭寸有著相當重要的作用.其主要作用就是控制將自己的倉位完全暴露在風險之下.另外,頭寸還有一個非常重要的作用,就是,止損起來,不再那麼困難.這點的重要性不比前者少多少.
市場:止損有什麼困難的?
鬼眼:當倉位完全暴露的情況下,要止損,心理程度需要承受很大的壓力.這點如同上面所說的,不要強迫自己做什麼一樣.要將自己的心理容入到整個系統交易策略中,不能有太大太多的壓力.然而,只是一個合理的頭寸面臨著虧損,因為倉位小或者說合理,就可以有兩種方式來消化,一種是主動止損,一種是主動被套.主動止損就是不取得勝率,承認錯誤結束交易.主動被套是放任自由虧損在未來的某天執行二次追寸,在攤底成本的環境下尋求加長持股時間來獲得全倉解套或贏利,以取得全勝概率.
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