程序交易入門及進階

本人開始程序交易至今已第八年，進行程序交易只有一個選擇--每次跟單，今日有幸來到貴版看了幾篇文章，發現在讨論程序交易時竟然有所謂這次跟不跟，以及某次將有大獲利...等，程序交易最大優點乃是能避開超額損失，卻能獲取超額利潤，賠錢次數比賺錢多這是一定的，但只會賠小錢，賺大錢卻是一定的，試問以自由意志下單一次賺超過五百點的機率有多少?以程序交易來說卻是輕而易舉。反正程序交易只有一個秘訣，不容懷疑，每次跟單。

程序交易入門-(一)

第一步:必續經歷兩次以上惨烈的斷頭經驗，何謂惨烈? 例如作多單斷頭後，不啰唆連拉五百點以上(必須是斷頭而不是認賠) 。

第二步:隔離外界干擾因素，尤其是第四台分析節目。

第三步:催眠自己，告訴自己是一個股市白痴，盤面完全看不懂。

第四步:存有置之死地而後生的心態，一切由零開始。

第五步:嚴謹的交易紀律。

人都是主觀的，尤其金融操作者，更是嚴重，有斷頭的經驗是為了加深對程序交易的信任感，你的朋友是程序交易者嗎?模擬單有用嗎?有經驗者皆知不需多講，三個月的演練遇到的狀況有限，程序交易者若要再加上個人意識便稱不上程序交易者，今日我們談的是程序交易。我常常告訴一位期友，作程序交易其實是帶有痛苦的，那是因為常常逆著自己的心意下單，如果有一兩次選擇性下單，而且僥幸對，那完了，波斷行情八成會賺不到，因為你會想要再僥幸一次又一次，程序交易不容易是因為絕大部分的次數是賠的，讓人想要避開一兩次的虧損進而提高整體獲利，久而久之，又回到原點，以自由意志下單，不知發過幾次誓，這次一定要每次跟單，但每次都做不到，一直惡性循環，週而复始。

程序交易入門(二)

　關於資金

以下談的是以程序交易做單一口需要多少錢，不以程序交易者看過笑一笑就好。

下一口程序單究竟多少錢才剛好?是三十萬?還是四十萬?這其實都不對，應該以契約值換算才對，例如指數六千點，契約值一百二十萬，那就準備六十萬做一口，簡單換算等於指數乘以一百，為什麼要這麼多?是因為人性。假如三十萬做一口，遇到連續虧損，去掉十幾萬，這時已手軟還敢跟單嗎?除了虧損，以三十萬做一口，賺七八萬感覺很多了，提早下車，後面少賺一大段，嘔死了。人們常常以百分比計算盈虧，今天賠了一成，五天賠了一半，感覺很多，但如果以契約值換算出的保證金，幅度剛剛好，賠了不覺多，下轉向單不會手軟，賺了也不覺多，大行情不會被跑掉。

資金比在程序交易中是最最重要的一環，能不能完成一個漂亮的循環就看資金比，完美的程序交易紀律，能讓你每天好吃好睡，管他利多利空，管他道瓊大漲大跌，程序交易用簡單的四個字形容就是---進退有據。

程序交易入門(三)

　 工具的挑選

絕大多數人無法完全程序交易，我想主要是工具出了問題，讓人感覺到失誤率太高受不了煎熬，或者獲利率太低提不起興趣，在這我提出一套簡單的評選程序，讓大家以此挑選適用的工具，版主在之前的文章中曾提到程序中含有人性因子，這點本人相當認同，好的程序賺錢是必須的因素之外，最重要的是必須人性化，甚至於人性化的重要性，超出整體獲利，畢竟能讓人無怨無悔的跟單，比高挂而不切實際且容易中途放棄的高整體獲利，來的實際而易得。

程序交易中，人性化的因子高低影響甚巨，有多少期友在程序交易中一次又一次的受挫，卻又一次又一次的受不了高整體獲利的誘惑再次以身試法，卻又不知問題出在哪里，是本身自制力不佳，程序失效，盤面的關係，美國股市影響，到期日，甚至於怪到賓拉登的頭上......都不是，是工具錯了，人性化因子如何求出，首先求出A B 值。

A值=平均每筆獲利除以平均每筆損失

B值=錯的總次數除以對的總次數

C值=A減B

C值=人性因子高低，我稱它為循環比，也就是完成一個程序循環，這個公式算來簡單，但其中已透視了交易程序的一切，簡單的說

循環比 高 等於失誤率低 獲利率高

循環比 低 等於失誤率高 獲利率低

如何判斷

低於0.5不能用 不是失誤率高 就是獲利率低 容易中途而廢

0.5-0.75可採用 但仍稍嫌不足

0.75-1.0相當不錯 跟單時符合人性

1.0以上兩個字 完美

採樣時間以多久為標準，個人認為是三年，臺灣股市大概三年可完成一個多空循環，所有狀況皆以包含，如能有六年的數據，更能完整表現出程序的優劣，以上程序包含所有成本，交易稅與手續費(手續費以每口五百為計) 。

以上僅供參考，是不是一定如此，見仁見智，畢竟有人喜歡敏感一點的程序，有人喜歡做大波段，目前我們只進行到入門階段罷了。

共勉之

程序交易入門(四)

　晉身富豪，必練此功，欲練此功，必先自宮

自宮是不必了，但一定要自廢武功，在入門(一)第一項我便提及，想要完全程序交易，先要有兩次斷頭經驗，人都是主觀且相當會為自己的失敗找理由，怪東怪西就是不怪自己，要不是老陳說可能還會跌我早就全力做多了，要不是小黃說還會漲我也不會套在最高點，我本來要買進多單，剛好小李的一通電話害我忘了下單，我本來，我本來……要承認自己技不如人是相當難的，但當你有過惨烈的失敗之後，比較會深切的檢讨自己，在痛定思痛之後也才有機會能找出一個最好的方法，在程序交易的同時如果還要自行分析盤勢，那是很難成功的。之前有不少期友，在跟單跟了一段時間之後，不跟也就算了，竟做起反向單來了，因為他們發現他們的功力不亞於程序，但只要一波，無怨無悔的一波，便去掉了半條命，因為他們始終不相信這次是來真的，在你想要利用程序搭配你的功力同時操作，我勸你最好不要，因為不賠錢很難。

共勉之

程序交易入門-附件(一)

多與少

本人開始程序交易至今已第八年，進行程序交易只有一個選擇--每次跟單，今日有幸來到貴版看了幾篇文章，發現在讨論程序交易時竟然有所謂這次跟不跟，以及某次將有大獲利...等，程序交易最大優點乃是能避開超額損失，卻能獲取超額利潤，賠錢次數比賺錢多這是一定的，但只會賠小錢，賺大錢卻是一定的，試問以自由意志下單一次賺超過五百點的機率有多少?以程序交易來說卻是輕而易舉。反正程序交易只有一個秘訣，不容懷疑，每次跟單。

程序交易入門-(一)

第一步:必續經歷兩次以上惨烈的斷頭經驗，何謂惨烈? 例如作多單斷頭後，不啰唆連拉五百點以上(必須是斷頭而不是認賠) 。

第二步:隔離外界干擾因素，尤其是第四台分析節目。

第三步:催眠自己，告訴自己是一個股市白痴，盤面完全看不懂。

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