程序交易入門及進階

狀況C開盤6050上,下震蕩30點---如何灌水---如果收盤高於6050,則以空翻多計算損益,低於6050,則以原空單計算損益,

但問題是因為是狹幅震蕩盤,上下穿價好幾次,這部分"巴來巴去"的損失,有沒有實際列入損益計算

狀況D開盤6000,盤中最高6100,收盤6000,或開盤6100,盤中最低6000,收盤6100,或更大於此點數的震憾盤,那巴的更是嚴

重,這種損益計算方式差別更大

因為穿價型程序交易,損益計算方法容易灌水,所以採用這類型程序的期友,必須弄清楚,歷史損益的計算方式,更重要的是問清楚下單原則,是點到就算,或穿價就算,或其它依據,比如遇到以上狀況時,如何應對

定盤型:目前有的程序以15分,或30分,或60分,或一日之當盤收盤價,作為程序交易的做單點,並以此價位計算損益,此類型獲利較不易灌水,可能有人心想,實際交易時,價位會不會跑掉?當然會,但差不了多少,因為有時你會占指數一點點便宜,有時指數占你一點點便宜,長期下來,以我的經驗,不會差太多,也比較不會有"模棱兩可"的灰色地帶

"循環比"是程序交易的照妖鏡,我個人堅持最少需要三年的數據,選完程序之後,記的一定要用循環比試算一下,了解程序是否太逆人性,而無法跟單

關於程序交易的類型,在使用上各有利弊,我不做評論,但我還是必須強調,程序的"適用性"比"整體獲利"還重要,下單時得心應手,沒有心理壓力,則永保安康,下單時擔心這,擔心那,則再好的程序也沒用,就像有個人,興致勃勃,千裡迢迢,買了名牌泳衣到海邊,想要下水遊泳,但是到了海邊時,卻又看著潮來潮往,看著人群嬉戲,而不敢下水,直到夕陽西下 .在武俠小說中,行走江湖的俠客,有的人喜歡拿劍,有的喜歡拿刀,有的拿長槍,有的拿短刀,試問誰的兵器較強?其實是看你學的是什麼,習慣的是什麼,順不順手罷了,沒有兵器強不強的問題,武功高強的楚留香,還只拿扇子而已

文章主題：程序交易進階(三)

　 發表人：程序交易老祖

數據的迷失-建立掌握感

大多數人無法做到完全程序交易,除了之前提到工具的挑選,並完成循環比的驗證之外,有一項很重要的因素,那就是掌握感,我想多數的程序交易者,在程序發出訊號時,常常内心都會很掙紮,都會有一種莫名的不安全感,會去想這次是真的?還是假的?這次跟單又會出現怎樣的結果?會賠錢嗎?賠多少?這次要不要跟?……等問題,為什麼會這樣,因為你缺乏了掌握感,當你缺乏了掌握感,要做到完全交易,是很難的,有了掌握感,在做單時,會讓你相當踏實,不會有莫名的壓力及阻力,掌握感是什麼?如何建立?

在衆多程序交易的獲利諸元表中,必會提到:單筆最大獲利,單筆最大損失,最大連續獲利,最大連續損失,最多連續幾次獲利,最多連續幾次損失……等

其實在多數的程序交易中,這些數據不會差別到哪裡去,除了當沖程序及超長線程序除外,那各機構提出這些數據,是為了什麼呢?是為了讓使用者了解,在做單之後可能面臨的結果,而作心理準備,也就是掌握感,但這些數據有多大的參考性呢?以下我來做一些假設,讓大家來看這些數據能反映什麼

為了能讓大家清楚的明白及了解,以下各數據皆以簡單,而稍微誇大的數據呈現

假如原本的數據說:最大連續虧損是20萬,那如果連續虧損20萬之後,小賺1萬,接下來又連續虧損20萬,那到底是連續虧損20萬,還是應該說是39萬?假如原本的數據說:最大連續虧損是10筆,那如果連續虧損10筆之後,小賺1筆,接下來又連續虧損10筆,那到底是連續虧損10筆,還是應該說是19筆?

很多機構都以"最大,連續"損失金額,加一口保證金,作為資金需求,其實這並不是很正確,這也就是大多數人跟單,跟到手軟的原因,因為"最大,連續",這種數據意義不大,且不真實而且"連續,最大"這些數據正是程序交易者内心最大的"心魔",要除去衆心魔都來不及了,何苦自己培植一個,且是最大的

各位期友,如果你曾有程序交易的經驗,那你問問自己,"連續,最大"這些數據,在你的交易過程中,到底是幫了你,或是阻礙了你?他能增加你的決心,或使你膽怯?正確的數據,絕對可以增強掌握感,減少在做單時所產生的,猶豫或不安,或出現不該有的錯覺,那正確的數據,應該是什麼呢?哪一些數據可以增強掌握感

　其實很簡單,以進場點作為入賬日,統計每一個月的盈虧狀況,進而統計每一季,然後每一年的盈虧狀況,看著月報表,可以了解單月的損益狀況,不會也不必去想這一次進場可能連續虧多少錢,或連續虧幾次,因為那只會自己吓自己,程序交易的獲利來自長時間的循環,"時間上的盈虧數據",比"次數的盈虧數據"重要,而且有用,看著這些報表,就會讓你有著掌握感

就我的經驗,月報表最能反映程序的節奏性,而季報表則能反映程序的獲利性,一般來說以季為單位,最糟的狀況大概就是打平,而且要遇到還真難,如果你知道這狀況你還會不敢跟單嗎?至於年度報表,則能看出整個程序的穩定性

各位期友,不要小看這三大報表,所能產生的效果,我一直以來,幾乎每天都會看個幾次,因為它確實能讓我有強大的信心,面對每天的挑戰,至於"連續,最大"這東西,就把他丢的遠遠的吧,掌握感就這麼簡單嗎?沒錯就這麼簡單,作了之後你就能體會出道理

程序交易進階(四)

　 拂曉攻擊前的準備

一直以來我總認為,不論是作股票或期貨,沒有什麼基本面,籌碼面,消息面,或科學面……等這些東西,有的話只有一種,就是心理面,勉強再加一點點技術面,或許是我太主觀了,但問題是除了科學面還算不錯吃之外,其餘的能讓你得到些什麼?這就是這些日子以來,我為什麼一直在文章中有意無意的為大家作心理建設的原因,畢竟他太重要了,尤其對程序交易者而言,更是如此,"工欲善其事,必先利其器",在進入實戰之前,我想有必要,為大家作一次總複習及再說明

1.挑選一個合適的程序:高獲利的程序不一定是最好的,至少要通過循環比的驗證,我為什麼一直強調要至少三年的數據,因為有的程序適合多頭市場,有的程序適合空頭市場,反之則獲利會大幅縮水,更嚴重的是"近期參數最佳化"也就是將程序參數,調整到最符合近期的走勢,萬一市場走勢出現變化,除了獲利大幅縮水之外,還可能賠錢,而且賠的不知不覺,等你感覺到不對的時候,往往來不及了,據我了解,目前市面上很多這種程序

2.做單時機的確認:這是程序交易獲利最易灌水的地方,能事先告知轉折價位,是第一要素,盤中臨時告知的,要三思,這種多半是混水摸魚的程序,除非事先已說明清楚下單時機

3.資金比:初入門者必以契約值換算,這是將來能否作到"完全程序交易"的關鍵

4.建立三大報表兩份:一份放在操盤的位置,一份放在床頭,有事沒事就看一看,能牢記在心最好,這是強心針卻也是鎮定劑

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