這些年來，在期貨的各類信息上，包括國際的，國内的，網上的，報紙上的以及各期貨經紀公司的分析師們的評論，信息量是越來越多而雜。遠的不說，光頭號大國美國經濟的好壞變化的各種指標，就幾乎天天都有。或週，每月都在發佈。今天這樣，明天又那樣，你要是靠著它去做期貨，那可能就是沒頭的蒼蠅，被弄得東奔西走；還有就是，技術層面的東西，技術分析肯定是有用的，我不否忍，比如黃金分割，KD，以及MACD，RSI和菲薄那奇神奇數字等指標以及波浪理論，都曾經幫助過我們樹立做盤信心並贏取過利潤，但是，當我們過多的依賴這些東西的時候，又常常發現並非回回有效，而且時而還有受騙上當的感覺。關於這一點，我想，做期貨時間長了的朋友們可能或多或少都會有這樣的體會。。。而我自己（可能還有不少朋友），都曾有過身心疲憊，甚至有時很煩期貨的感受。但是呢，又最終不忍放棄（誰叫我們幹上這一行了呢？）所以我經常在想，我們投資的是自己的血汗錢呀，朋友們，咱們不可能拿著它今天跟著這條美國數據，明天又跟著那個KDJ指標或者分時圖跑呀，我們必須的有一套良好的交易系統，來指導我們的交易，這套系統能指引我們在何處開立多頭倉或空頭倉；又指引我們在何處贏取利潤出場；在何處止住可能發生的損失，以控制更大的風險；何時觀望休息；何時持有倉位甚至加大頭寸等等。那樣才能是一個根本的投資辦法。使投資者相對穩定的保持贏利，減少虧損，而總起來是贏利。
那麼，這就促使我有了想探索出一套切合國内目前的期貨品種的實際操作的這樣一套交易系統的強烈想法。而今天我要介紹的，就是自己在好幾年的期貨實踐中逐步摸索和追蹤行情走勢，結合運用了一定的數學模型而建立起來的一套用於指導自己如何下單，如何控制風險以及選擇什麼樣的點位進出場的這樣一套期貨交易的系統。這套東西，簡單說來，就是根據自然中平衡和當平衡受到破壞時形成方向性運動（走勢）的原理來做出來的。大家知道。水，總是從高出流向低處，但借助外力（如水泵）它也可以反向流之；電流也是從高電位留向低電位；那麼物價的漲跌走勢呢，也就取決於供求的矛盾。但是，供求矛盾，又涉及到很多很多方面的因素，政治的，經濟的，自然環境（如氣候變化和地震的）還有與戰争的等等等，我們不可能預知這些變化（請恕我在這裡稍微羅索幾句），我們要做的，只能是當這些因素發生出來後，去追蹤市場，及時跟上由於這些因素所引起的在物價（或者說是行情）走勢上的變化，何況在物價的走勢中還經常摻雜著有複雜的人為反映，比如基金或大戶們的操縱，誘空或誘多，日内交易中大幅洗盤等等，這些，都在經常誇大了價位的短期變化，或者有時候又隐埋了供求關系的真正層面，而要靠著後來市場自己的修正來解決。有時候，投資者還沉醉於原來消息中而持有原倉位頭寸的時候，市場可能已經消化了消息，正在悄悄的演變。這又最後造成我們本來贏利的單子變成虧損。大家都知道，上海銅，雖然是LME的影子市場，但它卻經常打提前量，而這些年，隨著上海在國際經濟圈地位的影響越來越大，滬銅，也越來越開始間接影地影響著LME的變化了。以中國人為主的大型機構的投資者被西方媒體稱作遠東買賣家。又再如，大連大豆，有好些個國内的主力機構,也可以經常的帶動著市場，暫時的不跟隨CBOT的黃豆連；至於橡膠，小麥，那更是經常被國内的幾大主力操縱得上下翻飛，洗得中散戶們血肉橫飛，傷痕累累。說到以上這些，無非是想提出一個問題：我們怎麼樣才能有一個好的操作策略，來面對以上複雜多變的市場行情，解決盡量少被“洗盤”，控制好風險，而又要去贏取適當的利潤的問題？於是，產生了各式各樣的交易系統，短線的，中線的甚至長線的都有，今天在這裡，我不想去談別的，只是想接著我剛才上面的話題，把我的交易系統的機理，簡單的給朋友們介紹介紹，而由於衆所週知的原因，我又不可能全部的詳細的在這裡講。剛才說到，市場的物價走勢主要取決於綜合平衡因素（請大家註意，我為什麼要說“綜合平衡”而沒有說供求平衡，其實，我在前面已經解釋過了）。而這種平衡，最終要落實體現到市場的物價變化上。在期貨市場上，各個品種每天都有它的開盤價，最高價，最低價以及收市價，這些價格，總的來說。是在客觀的反映該品種的“綜合關系”（我又說了綜合關系而沒有只說供求關系，想必大家知道了，這話意思是已經包括了供求矛盾和人為操縱總的市場表現）。而我的系統，是通過每天跟蹤採集這四個真實價格，用數學模型建立起一個平衡點價位與一個動量因子，平衡點價位，是反映市場當天的多空力度對比，用與定方向（第二日）；而動量因子呢，則定量的反映有了方向後運動的度量（也就是說能走多遠），再在這兩個指標的基礎上產生第二天的具體目標位以及具體止損位。每日收市後，系統都能提示出第二天的平衡點，贏利目標位以及止損位，如果第二天的收盤價高於系統得出的平衡位，則開多倉或持有原多頭倉，反之，則開空倉或者持有原空頭倉。而盤中，如果出現了在平衡點的上下變化，做盤方向也要相應的跟隨著變化，如此每日的循環下去。。。我們所要做的，只是在每日收市時根據系統的提示來決定今日開多倉還是空倉，如果有原倉位的話，是繼續持有原倉甚至加碼呢？還是平掉它觀望，或者是反向建倉。這就使交易簡單化了。交易者象一個機器人，沒有了恐懼（害怕做反了）和貪婪（該出場時還在想早得很，忙什麼呢）。恐懼使我們夜不能寐，或耗費健康的去盯夜盤；我個人認為盯夜盤是一個很不好的習慣，因為最終結果取決於第二天早上，隨著晚上外盤的上下翻飛，我們被攪得心神不甯，對了嘛，害怕待會又回去了；錯了嘛，更是胡思亂想的。而且，這外盤的變化，是我們根本左右不了的。那可能會有朋友問，你這個系統準不準呢？我們憑什麼白天做了盤，就晚上放心大膽的去睡覺呢。。。。。。？莫忙，朋友們，且聽我慢慢地道來。
我的這個系統，起先是自己用於跟蹤測試LME銅的模擬上（因為滬銅是LME的影子市場，而我們國内一般的投資者，是做不了LME市的）。發現它效果還不錯，然後開始嘗試著小單量的用於滬銅市場上，也時常有所斬獲，它經常於當天收盤時，你按提示開了倉，而第二天或第三天都能到去達到贏利的目標位，而且常常正好在目標位上或非常的接近目標位。但它有時候也不可避免的要遭遇止損的，但總的贏利明顯大大超過止損。只要你嚴格的，連貫的按照系統的提示操作，一個月下來，盈的比例總能達到75%以上。以後我又結合滬銅的自身的好多特點逐步的做了些對系統的改進。覺得它的短，中線特點特足，是一個典型的短中線系統，它經常贏取小額利潤，而遇上趨勢行情時，它的最長持倉時間是一週或稍多些。於是，我從去年起，把它放到最活躍的主力月天膠合約上，還是小單量跟蹤，結果很是不錯。直到現在，它經歷了天膠的低位蓄勢，趨勢上漲，高位震蕩以及趨勢下跌等等，又都能捕捉到大的行情，最可貴的，是它的兩大特點：一是，遇上出錯而遭遇損失時，它可以及時改正錯誤，很快又把損失奪了回來，關鍵是你在遭遇止損後，還能夠並行不悖的，繼續的堅持按系統給出的信號操作（請記住這句最最重要的話！）。而我們人在經歷了這個時刻時，往往只能是止損後立即告訴自己要暫停觀望，調整好自己心態。以免再連續出錯。以後再找機會。而它的第二個特點，是盤中應變能力，在白天交易時，我們都希望自己能做對，做對後如有浮動贏利，再考慮是持有過夜還是當日了解；而遇上做錯浮虧被套時，就左右為難了，是“砍”還是“留”的問題經常困擾著我們，不砍吧，又怕因外盤晚上陡變而遭遇大的不測，而我的系統呢，你可以根據它的提示來決定是“砍”還是“留”。因為經過相當長一段時間下來，發現它的指示，絕大多數時候第二天都是跟對了，或者說提前反映對了當晚外盤要走出的勢頭。剛才說到它的第二大特點，是可以指示你白天的盤中逮住點位開倉，或者止損後立即反手追蹤，盤中扭虧為贏也並不鮮見！品種越躍，變化幅度越大，它就越靈驗。所以首先是在橡膠上，它的優勢明顯，喜歡做橡膠的朋友都知道，天膠是從去年6月份以後活躍起來的，從6000-70000漲到8000，9000國慶後漲上10000,至元旦春節後又震蕩直上15000。系統在天膠的這一兩年中經歷了很好的趨勢行情，驚心動魄的高位劇烈震蕩（多少朋友在這些震蕩中損失慘重，賺到的錢後來又虧了回去），以及令人快速翻番保證金的下跌趨勢行情，幾乎所有的行情：如：低位築低，上漲下跌的趨勢行情高位劇烈的震蕩，它都經歷過了。然後是銅和豆，在這裡，值得事實求是地一提的是，遇上長時期小幅度的橫向盤整行情時，它的效率就要低得多了。例如，今年6月份到9月份三個月時間裡，銅的表現，每天30-50點最多是100點的波動，遇上這樣的行情，每月下來虧損和贏利的比例明顯扯平，或只有少許贏利。關於這一點，我也註意過好多的交易系統，都有其共性。即波動小的時候，不應做單或減少做單。其實，無論你用不用系統做單，遇上這樣的行情，都是要盡量減少操作的。對嗎，朋友們？
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