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2012-12-06 10:06:49
恒溫器策略
策略簡述
當CMI指標小於20時,策略處於震盪模式。
若處於趨買市:
最新價>max(開盤價+0.5*10日ART,3日平均低價),做多。
最新價>max(開盤價-0.75*10日ART,3日平均高價),做空。
若處於趨賣市:
最新價>max(開盤價-0.75*10日ART,3日最低價),做多。
最新價>max(開盤價+0.5*10日ART,3日最高價),做空。
當CMI指標大於20時,策略處於趨勢模式。
趨勢策略使用 佈林帶策略
進入趨勢模式後,有震盪模式下的持倉,以開倉價+-3個10日ATR為出場條件。
策略詳述
恒溫器策略以其能夠在震盪和趨勢市場中自動調節交易行為而得名。看到自動調節的字眼,很多人會覺得這一定是個高級、神秘的策略。但事實恰恰相反,這是個簡單的策略組合,這類策略的關鍵在於將不同市場狀態下能成功應用的策略相結合。
市場狀態轉換,我們採用CMI指標(市場波皺指標)作為評判標準。
當CMI值小於20,短週期震盪模式下運用的是區間突破結合模式識別策略。,我們將系統歸於震盪模式。模式識別依靠關鍵價指標(關鍵價指的是(high+low+close)/3),如果當收盤價高於昨天的關鍵價,我們推測明天的市場是熊市(趨賣市),反之亦然。但是我們需明白,我們不是神算,不可能預測明天的市場,所以我們是計劃以熊市手段去操作,但仍可以做多,只不過需要走出一定的行情。
當CMI值大於20,該策略系統在趨勢模式下(長週期)運用的是個類似佈林通道策略(常規佈林策略此處不做介紹)。值得稱道的是,該模型考慮了趨勢模式下,原有震盪持倉的處理問題。因為震盪模式的出場是以3日高低均價為準。但是把這個標準放在趨勢模式下就不合時宜了,該策略的方法是以開倉價+-3個10日ATR為出場條件(一個相對較長期的條件)。
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