【震蕩+趨勢混合策略】恒溫器策略

恒溫器策略

策略簡述

當CMI指標小於20時，策略處於震蕩模式。

若處於趨買市：

最新價>max(開盤價+0.5*10日ART，3日平均低價),做多。

最新價>max(開盤價-0.75*10日ART，3日平均高價),做空。

若處於趨賣市：

最新價>max(開盤價-0.75*10日ART,3日最低價)，做多。

最新價>max(開盤價+0.5*10日ART，3日最高價)，做空。

當CMI指標大於20時，策略處於趨勢模式。

趨勢策略使用 佈林帶策略

進入趨勢模式後，有震蕩模式下的持倉，以開倉價+-3個10日ATR為出場條件。

策略詳述

恒溫器策略以其能夠在震蕩和趨勢市場中自動調節交易行為而得名。看到自動調節的字眼，很多人會覺得這一定是個高級、神秘的策略。但事實恰恰相反，這是個簡單的策略組合，這類策略的關鍵在於將不同市場狀態下能成功應用的策略相結合。

市場狀態轉換，我們採用CMI指標(市場波皺指標)作為評判標準。

當CMI值小於20，短週期震蕩模式下運用的是區間突破結合模式識別策略。,我們將系統歸於震蕩模式。模式識別依靠關鍵價指標(關鍵價指的是(high+low+close)/3)，如果當收盤價高於昨天的關鍵價，我們推測明天的市場是熊市（趨賣市），反之亦然。但是我們需明白，我們不是神算，不可能預測明天的市場，所以我們是計劃以熊市手段去操作，但仍可以做多，只不過需要走出一定的行情。

當CMI值大於20，該策略系統在趨勢模式下(長週期)運用的是個類似佈林通道策略(常規佈林策略此處不做介紹)。值得稱道的是，該模型考慮了趨勢模式下，原有震蕩持倉的處理問題。因為震蕩模式的出場是以3日高低均價為準。但是把這個標準放在趨勢模式下就不合時宜了，該策略的方法是以開倉價+-3個10日ATR為出場條件(一個相對較長期的條件)。