博弈論的力量(1)

　　謝林的獲獎可能出乎很多人的意料。按照諾貝爾經濟學獎授獎的慣例，諾獎得主通常是那些對經濟學基础理論做出重要貢獻的人。這種基础性貢獻的主要標志就是在標準教科書里能夠找到他們的經典模型，在研究生課程的必讀著作和論文目錄里一定有他們的名字，他們的工作一般是高度技術性的。謝林似乎不屬於這樣的經濟學家。他所有著述較少涉及數學模型，也沒有廣為引用的經典論文，他的名字只有在人們讨論納什均衡概念時才會出現，而且是和一本書聯繫在一起，這本書就是1960年哈佛大學出版社出版的《沖突的戰略》。在瑞典皇家科學院頒獎的新聞稿中就特別提到了他的這本書。毫無疑問，《沖突的戰略》是謝林獲得諾貝爾獎的最重要的原因。

　　《沖突的戰略》有什麼特殊之處，使得經濟學界在近半個世紀之後賦予它最高的評價?要真正理解這本書在博弈論發展歷史上的獨創意義和重大影響，我們必須了解當時的一些理論背景。在謝林寫作此書的時候，博弈論尚處於它早期的發展階段，納什於1950年提出了納什均衡的概念，並證明了納什均衡存在的條件。那時博弈論主要作為應用數學的一個分支，對經濟學主流的發展幾乎沒有什麼影響。當人們讨論談判問題時主要從合作性、零和博弈的角度研究什麼樣的談判結果是公平和有效率的。謝林沒有受當時博弈論發展現狀的束縛，而是從非合作、非零和博弈的角度研究沖突和談判策略的一般理論基础，該理論可以適用於大國間的核戰略、國外援助、黑社會幫派沖突甚至大人對小孩的管教策略。更重要的是，謝林不只是滿足於一般性的理論探讨，而是直接關註如何從這些理論框架出發深入研究現實生活中的策略互動和選擇，尤其是國際事務中的沖突與合作問題。

　　謝林在《沖突的戰略》一書中發展出來的最重要的思想是關於可信承諾 (credible commitment)在沖突或談判過程中的重要作用。這一思想最早源於他的一篇論文《論談判》(1956年發表在《美國經濟評論》上，後收入《沖突的戰略》，成為第2章的內容)，其基本內涵是，在談判和沖突的場合，如果博弈一方能夠以可信和可觀察的方式限制自己的某些選擇自由，反而會增強其談判地位，而賦予一方更多的相機決策權，則可能傷害該參與人的利益。乍聽起來這是不可能的，因為更多的行動自由總是意味著更多的機動性，即便在最差的情況下，你至少可以將機動性棄而不用，保留它怎麼會對你不利呢?

　　大家熟知的“置於死地而後生”是這方面最好的一個例子(謝林在書中也提到這個例子)：炸毀唯一逃生的橋梁可以向你的敵人顯示誓死一拼的決心，從而達到阻遏敵人進攻的戰略目的。在這里，炸毀橋梁就是一種關於絕不退縮的可信承諾，它限制了你的行動空間，但反而收到了吓退敵人的效果。而如果你保有它，給自己留一條退路，看起來似乎萬無一失，可是問題在於，這時你再威脅敵人說絕不後退就不那麼可信了，敵人可能推斷你心虛，進而發動攻擊。從這個意義上說，“相機決策”、“因地制宜”這些似乎永遠正確的決策原則在一定的博弈環境中並不一定是最優的。謝林在書中多次提到以合約或立法形式確立可信承諾的意義。

　　謝林的思想啟發了德國經濟學家雷恩哈德•舍爾頓(Ileinhard Selten)，後者於1965年提出了子博弈精練均衡概念(subgame perfect equilibrium)，是對納什均衡的一種修正和精練，旨在剔除納什均衡中含有不可信承諾的均衡。舍爾頓正式提出子博弈精練均衡概念之後，可信承諾這一重要思想才真正在經濟學模型中生根發芽，茁壯成長。有趣的是，當我們站在博弈論已經高度成熟和發達的今天，再來重讀這本《沖突的戰略》，就會發現書中大量關於可信威脅對談判地位的影響以及如何確立可信的威脅的精辟見解，竟與經濟學家二三十年後用嚴格的博弈論模型所論證的如出一轍，好像謝林當時腦海里已經有了一個精確的數學模型!這種思想的準確性和預見性不得不讓人們驚歎。謝林的貢獻顯然是思想先於模型的典型例證，在這一點上，他和科斯、哈耶克是相似的。舍爾頓的工作也說明了數學模型的力量，思想一旦借助了數學模型就會插上翅膀，展翅高飛。

　　這里我想舉兩個例子說明可信承諾在當代經濟學中的一些經典運用。諾斯和溫加斯特(North & Weingast)的一項著名研究發現：在17世紀英國光榮革命之前，英國王室財政困難，但又無法在民間金融市場上借到錢。富人不敢把錢借給王室，原因很簡單，當時的君王擁有無限的權力，不管他如何做出口頭承諾，他想賴賬誰拿他也沒辦法。後來新興的資產階級和富裕地主通過議會限制王權，尤其是限制隨意徵稅的權力。在君主立憲之後，王室借錢就容易多了。君主立憲限制了君王的權力，是一種“自殘”行為，但只有這樣，君王借錢還錢的承諾才是可信的。所以說，一個強大的專制政府是無法?出可信承諾的，專制政府也因其強大和權力無邊而受到損害。另外一個例子是科爾奈提出的軟預算約束。根據德沃特里彭和馬斯金(Dewatripont & Maskin)的新诠釋，國有企業的軟預算約束問題的根源在於政府無法在企業虧損之後做出不予救助的可信承諾，因為政府控制了財政資金和銀行貸款。只有當政府手中的財力有限，銀行的貸款也無法支配或影響的時候，政府對企業不予救助的承諾才可信，企業也就不敢再寄希望於政府了。後來有學者，如安德魯•沃德(Andrew Walder)、錢穎一和車嘉華教授，在解釋中國鄉鎮企業的崛起時認為，鄉鎮企業的預算約束比國有企業相對硬一些，因為鄉鎮政府控制財政資金和銀行貸款的能力要相對弱一些。除了可信承諾之外，《沖突的戰略》還包含許多非常精辟和深刻的見解與思想。比如在第3章中，謝林把納什均衡的結果理解為博弈參與人相互預期對方最可能採取什麼策略的“聚焦點”(focal point)，一種雙方基於共享經驗、文化或認知的默契，為人們理解納什均衡的選擇問題提供了一個有意義的視角。事實上，“聚焦點”理論已成為博弈論讨論參與人如何達成一致或理性預期的一種經典解釋。謝林利用“聚焦點”理論解釋為什麼交戰雙方有時會自願達成某種“有限戰爭”的默契，如不使用毒氣和原子彈等。再比如謝林提出，在動態博弈中，擁有更多信息也許是一件壞事，不知道反而更好。

本文摘自《一盞經濟的漁火》

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　　 中國人為什麼愛存錢； 讓歷史失憶的超市；地產泡沫的複雜答案；從經濟地理學分析“溫州現象”；不完美的諾貝爾經濟學獎；大國崛起的秘密；盛世中國的環保夢魇；創新引領未來。
作為一本經濟理論與實務結合的經濟學散文集，書中的話題涉獵比較廣泛，從我們生活中的小事到宏觀層面的熱點話題，作者從經濟學的角度針對社會各個層面的經濟現象做了深入的觀察和思考，試圖引導讀者從表面現象深入了解其背後的經濟規律和發展軌迹。
期待會讓更多的讀者了解經濟學，喜愛經濟學，並且明白社會和生活的變化很多時候是經濟學的規律在左右或者說推動著。