《通向金融王國的自由之路》第三部分 理解系統中的關鍵部分

這一部分是要幫你構建自己的系統。然而，在這部分開始之前,你應該已經徹底明白了本書的第一部分和第二部分。它們是構建所真正需要的基礎。

第7章讨論的是設置。它是為了讓某些東西發生而必須具備的條件。我把設置這一章放在了最前面，是因為大多數入市和離幣系統一般都是由一個設置和一個引發行動的因素組成。在第7章中，你將會學到最常見的入市設置，既可以用在股票市場，也可以用在期貨市場。這些都是高明的交易商和投資者使用的設置。它們經常是被作為系統來推動的，人們也因為彩票偏向而願意接受它們。然而，你可以把這些設置與系統的其他關鍵部分結合起來，創建一些真正有用的東西。

第八章讨論的是入市技術。入市技術基本上控制著系統的可靠性：它一般多久賺一次錢。然而，你現在應該知道，在評估一個系統時，可靠性與期望收益並非同樣重要。此外，可靠性很高的時候，期望收益也可以是負的，正如對上一章中一個問題的解釋。你也會學到當你的時間架構變得越來越長時，入市就會變得越來越不重要了。第8章會證明大多數入市技術並不比隨機入市好多少，但它也會給你幾個看上去能產生比隨機入市預期的可靠性更高的系統。

第9章的主題是讓你的系統有承受虧損的能力。每個系統都應當有一個離開市場以保存資本的方法。這就是系統中“災難性止損”部分，這是任何一個系統的最重要的準則之一。我們會讨論隐藏在這種災難性止損後面的目的和大止損及小止損的優點及缺點。

這部分的最重要的主題之一是如何獲取利潤。獲利離市是第10章的主題。我們會讨論各種各樣離市的目的，多重離市的優點以及簡單性在離市中的重要性。你會學到如何構建與你先前設定的目標相符的離市。

第11章是關於機會和成本的讨論，這兩個專題在其他地方很少有讨論。你會知道如果有足夠多的交易機會的話。自己並不一定要占據有利地形。然而，當你交易的更多時，成本就成為一個非常重要的因素了。

從第7章~~第11章的讨論並不是無遺漏的。我們的目的只是想給你那些有用的技術並避免讨論那些沒有用的技術。我的意圖並不是要給你一個完整的系統，如果是那樣的話，對你來說並不合適。我的意圖只是想給你那些工具，並幫你克服那些心理偏向，從而使你可以並發回合適的系統。

我們也會通過向你展示對一些著名的交易系統的認知來解釋系統的各部分。你會了解每個人都把註意力放在哪部分，如何才能通過強調那些被每個人都遺漏的東西來改善它們。我的目的並不是要批評這些系統，因為這些系統大多數都是非常有名的，並且它們都有一些非常好的特質。事實上，如果你喜歡其中的一個或者更多，我鼓勵你從頭學起。這幾章的目的是想詳細地回顧一下．讓你找出它們的優勢和弱勢，然後加以改進。

本書更重要的主題之一即頭寸調整，在第12章展開了讨論。頭寸調整是每個聖杯系統後的關鍵主題，也是一般交易方法和世界上最好的方法之間的區別。這個主題很少有人會去考慮，但是投入到頭寸調整策略上的註意力應該比投入系統中其他部分上的更多。第12章是為了讓你朝著正確的方向前進。

過去對頭寸調整這個專題的報道非常不充分。事實上，大多數關於系統開發的書籍根本就沒有涉及到它。在第12章中，你會明白原因，我們還會給你很多讓你朝著正確方向走的觀點。你還會學到一些與頭寸調整相關的觀點。這些觀點很少或者根本不會被用到股票市場中去，但它們若被使用的話，會帶來非常好的回報。

最後，第13章總結了本書，提到了很多重要内容，比如數據、軟件、測試手段、資產組合設計和對他人的貨幣管理等。