系統的本質就是市場狀態和交易對策的匹配集合。也就是說：如果市場現在是狀態A，那就用對策A，如果市場現在是狀態B，那就用對策B。依此類推，市場狀態和交易對策一一對應。狀態和對策越具有對應的唯一性，則交易的主觀性越小。這裡的“狀態”，是個空泛的大概念，交易者可以根據自己的具體情況來設定條件。比如海龜法則：
1、收盤價為最近20個交易日的最高價（狀態），則買入（對策）。
2、買入後，收盤價低於最近5個交易日的最低價（狀態），則平倉（對策）。
這就是一個簡單的交易系統，有入場點，有出場點，並且都具有唯一性，不用争論，至於頭寸的規模就根據自己的承受能力來定了。絕大多數的交易系統都不需要非此即彼，會有很多的“灰”色區間，那時候就選擇離場就行了。做交易時間越長，狀態和對策的匹配數量也會慢慢地增長，但是要註意他們之間盡量不要發生需要由你來做選擇的情況，這種情況越少越好，否則又走回主觀的老路上了。小心地選擇匹配，不要讓它們之間、它們和其他的匹配之間有内在的沖突。制定“狀態”和“對策”的時候當然是自己來設計的，一旦這種匹配在歷史數據測試中被證明是一個正期望值的交易方法，就應該放入自己的交易系統中。
很多優秀交易員的交易系統很簡單，只有兩三對狀態和對策之間的匹配，但是長期來看，狀態極其穩定，對引入新的匹配，他們都非常慎重，不經過長期的測試是不會考慮的，這些人，也許就屬於一招鮮吃遍天的那類吧。所以，對於初入市場的朋友，建議在設計自己交易系統的時候，還是由簡入繁，循序漸進，尤其是剛開始，切忌包羅萬象，求全責備，幻想窮盡市場變化，長短通吃。與其如此，不如抱殘守拙，成熟一個，引進一個的好。
需要補充的是，這種匹配應該是不受時間週期和交易品種的限制，應該是抓住市場共性的。
在期貨市場經歷了幾度沉浮之後，我還是選擇了以技術圖表作為投資決策的主要依據。在期貨公司我曾經做了近三年的研發工作，期間對基本面、資金面研究曾傾註了大量精力。但最終發現那些東西都近乎紙上談兵，在實戰交易中還是不得不採用技術圖表手段來指導具體的買賣行為，因為價格才是我們惟一真正關心的東西。
決定期貨交易成敗惟一重要的是：交易者駕馭在自己投資理念指導下形成的“交易系統”的能力。我所說的交易系統不是指那些完全公式化了的自動交易系統，而是交易者對市場價格方向預測之後所要採取的一系列應對措施。賺錢的人之所以賺錢是因為他們在第一筆交易之前，就已經想好了這筆交易成交之後各種情況下的應對措施和下一次應該怎麼交易。就像高明的將領指揮軍隊打仗，總是在這一仗還沒打之前就開始考慮下一仗該怎麼打了。應對措施制定得越週全，考慮得越遠，其最終獲勝的可能性就越大。這一步一步的措施制定的原則、步驟合在一起就是交易系統。已經形成了自己的交易系統的交易者，他的交易過程前後是連貫的，能夠體現出交易員的交易思路，而沒有形成交易系統的交易者他們的交易行為是雜亂的，看不出這一筆交易與前一筆交易有什麼聯系，整個交易過程看上去東一榔頭西一棒槌。交易系統提供依據，心產生決策。交易系統是機械的，心是靈動的。交易系統有如河道，心則猶如奔騰的江河。交易系統本身的優劣固然重要，但更重要的是自己駕馭其交易系統的能力，同樣一個交易系統，不同的人來使用其威力就大不相同。
交易系統中包括四個要素：方向預測、時機決擇、資金管理和心態控制。
方向預測回答買賣方向的問題。相對來說這一步最為簡易，因為價格變動簡而化之就是漲跌兩個方向。朝一個方向走錯了，那相反的方向就是正確的。有人認為是三個方向，除了漲跌還有橫盤。但橫盤只是相對的、暫時的。只有漲和跌才是絕對的、永恒的。橫盤給交易帶來的問題可以通過時機抉擇和資金管理來解決。
預測方向是比較獨立的環節，而時機抉擇和資金管理卻是密不可分的。這比方向預測要重要得多，絕大多數虧錢的投資者不是因為在大牛市和大熊市來臨時判斷不出方向，而往往是因為在大行情來臨之前資金已經虧得太多了，沒有能力去做或是不敢再去做了。理解時機抉擇就是要理解期貨市場本質上是機會市場。所謂投機就是“投資＋機會”。能夠稱之機會的絕不會時時刻刻都存在，所以天天都要交易肯定是錯誤的。投機成功與否很大程度上取決於你對機會是否出現的判斷能力。這種能力越強，則交易的頻率越低。就像《水浒傳》中描寫林教頭與洪教頭比武的情形，庸手根本看不出當時有沒有機會，往往是“劈頭便使出全部招數，一路猛攻”，像無頭蒼蠅到處亂撞，天天都要進出幾個來回。高手則只是招架和觀察，在機會出現之前絕不會輕易出手，而在發現機會後一旦出手就會一招致敵。“只一棒便將那洪教頭打翻在地上。”期貨交易中的機會只出現於多空平衡被打破的那一刻。即圖表中的“臨界點”，這個臨界點一旦被突破，當前的運行狀態就會改變，價格就必然會選擇一個方向。好的時機抉擇能夠做到：一、進出場點位非常明確，止損點不但很好找，而且止損的幅度很小。在這個價位吃進的單子很好處理。二、如果這一筆交易失敗了，下一步應該採取的措施非常明確，即單子止損出來之後該怎麼做應該很容易選擇。好的時機就是進可以攻，退可以守的時機。時機抉擇回答什麼點位做的問題。
資金管理是要回答做多少的問題。在期貨實戰交易中每次下單量大小的控制是有很大學問的，兩個交易者，即使是他們的買賣方向、進場點出場點位都完全相同，但僅僅因為買賣的數量不同最終的交易結果就會有天壤之別，可能一個是盈利的，而另一個卻是虧損的。對於在交易中連續出現虧損時是應該加大單量還是應該減小單量仁者見仁，智者見智。美國著名期貨投資大師斯波朗迪認為在連續虧損後應該減小單量。而另一位著名期貨投資大師約翰·墨菲卻認為交易者在連續出現虧損時應逐步加大單量，而我更傾向於後者。在實戰交易中單量控制就是要達到兩個效果：一是在交易中做對時要大幅度賺錢，做錯時要小幅度虧錢。（比如看對行情時能夠賺100個點，看錯行情只虧30個點）。做到這一點需要有良好的時機抉擇相配合，並嚴格設定止損位和止賺位。二是要做到在做對行情時大單量賺錢，做錯行情時小單量虧錢。而要達到這一目標需要註意兩個方面：第一，在交易中堅持採用金字塔式加碼。第二，要恰當地處理在出現連續盈利和連續虧損後單量應該放大還是縮小的選擇。高手總是能夠讓一筆正確交易的盈利彌補多次的失誤的虧損；庸手則往往是一次失誤的虧損就吃掉了多次正確交易的盈利。這在上面的例子中已經說得非常清楚。
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