我想我是在聽說謝爾蓋•阿列尼科夫（Sergey Aleynikov）的故事後萌生了寫作本書的想法的。阿列尼科夫是俄羅斯人，曾在高盛做過程序員，不過，在2009年夏天，他剛辭去高盛的工作就被美國聯邦調查局逮捕了，美國政府指控他盜竊了高盛的計算機代碼。我覺得這太奇怪了，這次金融危機的爆發很大程度上要歸咎於高盛，可它唯一被捕的員工所被指控的罪名竟然是這個人偷了高盛的東西！更奇怪的是，政府檢察官認為這個俄羅斯人不應被保釋，理由竟然是他們認為高盛的計算機代碼會被不法分子用來“不公平地操縱市場”。（難道高盛就是好東西嗎？如果高盛可以操縱市場的話，那麼其他銀行是不是也可以呢？）而這個案子最令人驚訝的一點可能在於，很少有人能把阿列尼科夫所做的事情解釋清楚。不僅僅是說明他犯了什麼錯，還有他到底都做了哪些事，也就是他的工作内容。一般來說，他會被稱為“高頻交易程序員”，但那根本算不上是一個解釋。在2009年夏天之前，大多數人，包括華爾街人都沒聽說過這個詞。什麼是高頻交易？為什麼這些代碼對高盛來說如此重要，以至於當它發現有人複制時居然會找來美國聯邦調查局？如果這些代碼極為寶貴又對金融市場危害很大的話，一個才在高盛工作兩年的俄羅斯人又是怎麼接觸到這些代碼的呢？
此後，我開始尋找能夠回答這些問題的人。最終，我的探尋之旅在自由廣場一號（One Liberty Plaza）的一間會議室裡畫上了句號。從這間會議室裡可以看到世貿中心，這裡聚集了一小支由那些知道事情真相的人組成的同盟軍，成員們來自華爾街各個角落——各大銀行、主要股票交易所還有高頻交易公司。他們當中的許多人已經辭去了高薪工作，向華爾街宣戰，這就意味著，高盛的這個俄羅斯程序員當初為它編寫的那些代碼所帶來的問題（即金融市場因高頻交易所面臨的威脅）也在宣戰的理由之内。他們對我的問題給出了很多專業的回答，在回答的過程中還提及了一些我原來根本沒想過要問的問題。事實上，這些問題比我想象中要有趣得多。
我之前對股市的興趣並不是很大，和其他人一樣，我只是比較喜歡看著它漲漲跌跌而已。1987年10月19日股市崩盤時，我正好在位於紐約自由廣場一號40層的所羅門兄弟公司的股市交易和銷售部門工作。那樣的經歷是非常有趣的，如果你想要證明“華爾街的内部人士也不知道華爾街下一秒會發生什麼”，那次崩盤就是例證。前一秒還一切正常，下一秒整個美國股市就下跌了22.61個百分點，而且沒有人知道原因是什麼。在這場股市崩盤中，為了避免客戶打電話來要求賣出股票，很多華爾街經紀商幹脆不接電話。這已經不是華爾街人第一次名譽掃地了，但這一次當局做出了反應，他們修改了相關的規章制度，計算機從此得以在更大程度上取代那些“不完美的人”來從事股票經紀業務。1987年的股市危機開啟了計算機代替人力的過程，雖然一開始規模不是很大，但隨著時間的推移，這個趨勢越發明顯，最終以股票交易的完全自動化而告終。
過去10年間，金融市場已經發生了天翻地覆的變化，但我敢說，人們對市場的印象肯定還停留在過去：股票行情在某個有線電視大屏幕底部不斷滾動，一些穿著有彩色編碼馬甲的男人站在交易場中間，熱鬧地大聲叫喊著。這種畫面已經完全過時了，市場已經不是原來那個市場了。從2007年起，市場裡就沒有那些穿著有彩色編碼馬甲、扯著大粗脖子到處吼的家夥了，即使有，他們也起不到什麼作用。紐約交易所和芝加哥的幾個交易所確實還有人工作，但他們已經不再主宰市場，也沒有任何特權了。美國股市現在都在安保重重的新澤西和芝加哥大樓的黑箱裡操作。這些黑箱裡發生了什麼卻鮮有人知道，有線電視大屏幕上的行情顯示系統只反映了股市很小的一部分信息。對於黑箱裡所發生事情的公開報告都很模糊而且不怎麼靠譜，即使是專家也不能解釋其中發生了什麼、這些事是什麼時候發生的，以及為什麼會發生。而對於普通投資者來說，這些就更不可能知道了。投資者登錄他在亞美利交易控股公司（TD Ameritrade）或是億創理財（E★Trade）抑或是嘉信理財（Charles Schwab）的賬戶，輸入股票代碼，然後按下“買入”鍵，之後呢？他以為他知道接下來會發生什麼，但請相信我，他其實並不知道。如果他知道的話，他在按鍵之前肯定會再考慮考慮。
人們對市場的印象之所以還停留在從前，是因為：第一，過去的市場能讓你覺得安心；第二，現在的市場很難懂；第三，少數幾個懂的人也不願意過多解釋。本書就是試圖對此進行解釋的。我們將從一個個小片段開始，比如後金融危機時代的華爾街、金融市場的創新手段、經過編程後完全以客觀指令在運行的計算機（編寫這些程序的程序員本人永遠也做不到這麼客觀），以及那些自以為了解華爾街最終卻發現並非如此的人們。在這些人當中，有一個加拿大人站了出來，他就站在這一個個小片段的中央，將所有瑣碎的片段拼接成一個連貫的故事。他願意為世人開啟一扇窺見美國金融市場的窗戶，讓人們看到現在這個市場已經變成了什麼樣子，直到現在我對此還是驚訝不已。
再回到那個因為盜竊了高盛計算機代碼而被捕的高頻交易程序員的故事上。在為高盛工作期間，他就坐在紐約自由廣場一號42層、之前所羅門兄弟公司交易部所在的地方，正好就在我見證股市崩盤的那個地方上面兩層。他和我一樣，也不想繼續待在那棟樓裡，因此在2009年夏天，他選擇了跳槽。7月3日，他正坐在由芝加哥飛往新澤西紐瓦克的飛機上，對飛機著陸以後要發生的事情一無所知。他也完全不知道他幫高盛玩兒的金融遊戲有多大的賭註。要是想知道的話，他只需要從飛機舷窗往下看看即可，看看地上正在發生的事。
本文摘自《華爾街的速度遊戲》
一場運用網絡交易技術與精密算法的大對決
一場抗衡超級金融系統與權貴人士的大挑戰
一場直面股市交易内幕與監管之惑的大辯論
千分之十三秒能做什麼？你還來不及眨一次眼睛，但對於高頻交易員而言，足夠完成一次交易。
美國有多少個股票交易所？你很可能以為，只有兩家：紐約證交所和納斯達克。錯！今天，美國股市有超過13個公開交易所，此外，幾乎各大券商都有屬於自己的秘密交易平台，俗稱“暗池”。
這是一個隐蔽且被操控的市場，高頻交易員利用納秒級（十億分之一秒）的時間差，捕捉“獵物”，快速買入賣出，謀取暴利。這是“暗池”裡的“遊戲”，速度就是一切，為此，他們甚至開山破土，建起了一條有史以來最筆直的數據傳輸光纜。
一群華爾街的奇異人士發現了這個秘密，他們是一群智力超群的反叛者，他們密謀揭秘金融市場的瘋狂，揭露華爾街上那些大銀行、股票交易所、高頻交易公司賺取暴利的新把戲。《高頻交易員》曝光了全球金融市場中不為人知的内幕，對當今世界快速演變的金融工具進行反思，並回答了這樣一個問題：到底是誰在操縱市場？