《巴塞爾協議Ⅱ》對最低監管資本要求的影響

　　在《巴塞爾協議Ⅱ》讨論和協商的過程中，銀行家和監管當局最關心的話題是新協議將如何改變不同銀行的整體資本要求。新協議允許銀行選擇採用不同複雜程度的方法計算整體的資本比率。平均來看，越高級、越複雜的方法可能意味著最低監管資本要求（MRCR）會相應有所減少，因此，這對願意在風險管理方法、流程以及數據收集方面進行更多投資的銀行是一個激勵。銀行採用複雜的方法計算最低監管資本要求時，需要在開始的階段得到監管當局的確認，並接受定期的監控。考慮到更好的個體風險管理體系可能有助於實現整體的更穩定的金融體系，對那些在風險管理體系建設方面投資更多的銀行，監管當局也願意在MRCR方面接受一定程度的減少。由於監管當局不願意從平均水平上降低最低監管資本要求，這對那些採用相對比較簡單的方法計算監管資本要求的銀行而言，可能就意味著監管資本要求會增加。

　　從QIS5中，可以得到一些有關實施《巴塞爾協議Ⅱ》預期影響的關鍵數字，QIS5是巴塞爾委員會在2005～2006年對超過32個國家和地區的350家銀行進行的第5次定量影響研究。調查特別侧重於10國集團的銀行，包括56個"第一集團"銀行（即一級資本超過30億歐元的國際活躍和多元化銀行）以及10國集團其他的146個"第二集團"銀行。調查還包括非10國集團的154家銀行。研究中除了劃分10國集團銀行與非10國集團銀行外，另一個相關的分類匯總以積極參與歐洲銀行監管委員會（CEBS）的國家為代表，也包括一些非10國集團的國家，以目前已經是歐盟成員或者歐盟成員候選國家為代表，如保加利亞、芬蘭、希臘、愛爾蘭、挪威、波蘭和葡萄牙。

本文摘自《VaR和銀行資本管理》

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　　 近年來，國內銀行業對風險量化度量技術日益重視，但與國際先進銀行相比，國內銀行業的全面風險度量和經濟資本管理仍處於初始階段，風險度量技術與資本管理藝術仍未實現有效整合，尖端技術仍只被較少的專業人員所理解和掌握，相關的專業術語還沒有成為銀行經營管理的標準語言。本書是一本理論與實際緊密結合的著作。國內關於全面風險度量和資本管理的著述並不多見，本書是繼克里斯·馬滕的《銀行資本管理》之後，第二本有關銀行資本管理的譯著。本書不但論及了市場風險、信用風險、操作風險、業務風險的各種度量方法和技術，而且讨論了如何對風險進行集總。更為重要的是，本書還將風險度量拓展到了風險控制（包括如何設定風險限額、如何設定授信限額、如何根據風險進行定價）、風險調整績效測評以及資本配置、預算目標設定等銀行經營管理活動。此外，書中還穿插了大量的金融機構案例，說明讀者加深理解。