第三支柱：市場紀律
第三支柱旨在加強市場紀律，即為了提升銀行經營管理的安全性和穩健性，讓來自金融市場的壓力可以對銀行經營管理層產生影響。特別是為了增加每個銀行風險輪廓和政策的透明性，第三支柱規定了很多信息披露要求。一些信息披露要求是定性的（如銀行總體資本充足評估方法的介紹、不良貸款的定義、資產減值準備計提方法），也有一些是定量的。根據第三支柱，銀行必須披露的定量信息包括但不限於：
一級資本、二級資本和三級資本總體數量以及一級資本的詳細構成；
不同風險的最低資本要求，特別是對信用風險而言，銀行應該詳細披露每個子信貸組合的資本要求和採用的的計量方法（標準法、初級法或高級法）；
總風險暴露以及劃分為主要風險類型的暴露（如貸款、債券、場外衍生工具），地區或行業的信貸組合分析、不良貸款數量、主要行業和交易對手所分攤的貸款損失準備金與壞賬沖銷。
根據銀行對每個信貸組合應用的信用風險方法以及市場風險和操作風險的種類，新協議規定有附加的信息披露要求。但是弗蘭納里（Flannery,1998）和西羅尼（Sironi,2001,2003）懷疑銀行對市場披露信息將被迫承擔很大的成本。他們認為，信息披露是必要的，但不是有效市場紀律的充分條件。有效市場紀律需要沒有公共擔保的債務人的參與，實際上他們是真正有興趣跟蹤監測銀行風險框架評估的參與者。這可以通過要求銀行發行次級債券實現，當然前提是假設這些次級債券被有能力從銀行獲得更多信息的機構投資者購買持有。
近年來，國內銀行業對風險量化度量技術日益重視，但與國際先進銀行相比，國內銀行業的全面風險度量和經濟資本管理仍處於初始階段，風險度量技術與資本管理藝術仍未實現有效整合，尖端技術仍只被較少的專業人員所理解和掌握，相關的專業術語還沒有成為銀行經營管理的標準語言。本書是一本理論與實際緊密結合的著作。國內關於全面風險度量和資本管理的著述並不多見，本書是繼克里斯·馬滕的《銀行資本管理》之後，第二本有關銀行資本管理的譯著。本書不但論及了市場風險、信用風險、操作風險、業務風險的各種度量方法和技術，而且讨論了如何對風險進行集總。更為重要的是，本書還將風險度量拓展到了風險控制（包括如何設定風險限額、如何設定授信限額、如何根據風險進行定價）、風險調整績效測評以及資本配置、預算目標設定等銀行經營管理活動。此外，書中還穿插了大量的金融機構案例，說明讀者加深理解。
一級資本、二級資本和三級資本總體數量以及一級資本的詳細構成；
不同風險的最低資本要求，特別是對信用風險而言，銀行應該詳細披露每個子信貸組合的資本要求和採用的的計量方法（標準法、初級法或高級法）；
總風險暴露以及劃分為主要風險類型的暴露（如貸款、債券、場外衍生工具），地區或行業的信貸組合分析、不良貸款數量、主要行業和交易對手所分攤的貸款損失準備金與壞賬沖銷。
根據銀行對每個信貸組合應用的信用風險方法以及市場風險和操作風險的種類，新協議規定有附加的信息披露要求。但是弗蘭納里（Flannery,1998）和西羅尼（Sironi,2001,2003）懷疑銀行對市場披露信息將被迫承擔很大的成本。他們認為，信息披露是必要的，但不是有效市場紀律的充分條件。有效市場紀律需要沒有公共擔保的債務人的參與，實際上他們是真正有興趣跟蹤監測銀行風險框架評估的參與者。這可以通過要求銀行發行次級債券實現，當然前提是假設這些次級債券被有能力從銀行獲得更多信息的機構投資者購買持有。
本文摘自《VaR和銀行資本管理》
近年來，國內銀行業對風險量化度量技術日益重視，但與國際先進銀行相比，國內銀行業的全面風險度量和經濟資本管理仍處於初始階段，風險度量技術與資本管理藝術仍未實現有效整合，尖端技術仍只被較少的專業人員所理解和掌握，相關的專業術語還沒有成為銀行經營管理的標準語言。本書是一本理論與實際緊密結合的著作。國內關於全面風險度量和資本管理的著述並不多見，本書是繼克里斯·馬滕的《銀行資本管理》之後，第二本有關銀行資本管理的譯著。本書不但論及了市場風險、信用風險、操作風險、業務風險的各種度量方法和技術，而且讨論了如何對風險進行集總。更為重要的是，本書還將風險度量拓展到了風險控制（包括如何設定風險限額、如何設定授信限額、如何根據風險進行定價）、風險調整績效測評以及資本配置、預算目標設定等銀行經營管理活動。此外，書中還穿插了大量的金融機構案例，說明讀者加深理解。