第二部分 使你的系統理念化
第二部分的目的是幫助你們使系統理念化，從而形成構建系統所必需的基礎知識。第二部分由三個章節組成。第4章介紹了開發一個適合自己的系統所必需完成的關鍵任務。它向我們展示了多年來對世界上最好的交易商和投資者們所做的研究工作，從而確切地確定他們是怎樣進行研究工作的。
第5 章介紹了一些你在交易系統中可能用到的各種各樣的理念，我請了一些極其有見識的人來幫忙寫這一章，再加上我自己的部分見解。通讀一下這些不同的理念並確定哪一個最吸引你，當然你也可能接受其中的幾個。第6 章介紹了期望收益的概念。期望收益指的是你的交易系統中每1美元所冒的風險可以獲得多少利潤。很少有交易商或者投資者真正知道期望收益是什麼，然而在本書中它是最重要的話題之一。
第4 章開發系統的步驟
肯定有一張數據圖或一個數據模型可以引導我們走上通往目標的最佳路線。－?戴維·福斯特（David Foster ）博士
如果有幾個人可以把某些事情做得很好，那麼同樣的技術就可以被模仿或者模擬，然後再傳授給其他的人。相信這一點是非常有用的。這就是神經語言程式，或者說模擬科學研究的内容。為了開發一個良好的模型，你需要找到幾個能夠把這個任務做得非常好的人，然後你再去採訪那些人，找出他們行為中共同的東西。這些都是模型中最關鍵的任務。找出他們行為中共同的東西是非常重要的。如果你沒有找到共性的東西，就只會發現其中某幾個人的特性，而那些特性一般都不是那麼重要。
在過去的12 年裡，作為一個指導人員我曾經與成百上千個優秀的交易商和投資者們在一起工作過。在那期間，我有機會向那些專家們學習怎樣做交易研究。那些步驟非常清楚也很容易做到。本章是我通過這個協會開發的12 步驟模型的一個大綱。
4.1 列出清單
第一個關鍵步驟是列出關於你自己的清單，就是列出你的優勢和劣勢。為了獲得市場上的成功，你必須開發一個適合你的系統。想要開發這樣一個系統，你就必須列出這樣一個自我清單：關於你的技能、你的性情、你的時間、你的資源、你的優勢以及你的劣勢。若沒有這麼一個清單，你就不太可能開發出一個適合自己的方法來。
需要考慮的一些問題有：
l ? 你是否有很過硬的計算機技能？如果沒有，那麼你是否有資源去雇用有這些技能的人或者能夠幫你成為計算機專家的人？
l ? 你有多少資本？其中有多少是風險資本？必須要有足夠的錢才能用你開發的系統進行交易和投資。缺少充裕的資金是很多交易商和投資者所面臨的主要問題如果你沒有充裕的資金，那麼就不能實行適當的頭寸調整，而這正是一個成功系統的基本要素，也是大多數人忽略的一個要素。
l ? 你對虧損的承受能力怎樣？
l ? 你的數學能力怎麼樣？
很多重要的問題是你應該仔細考慮的。比如，考慮一下你有哪些時間方面的限制如果你有一份全職工作，就考慮一下用一個長期的系統，這種系統只需要你每晚花半個小時看一下收盤的數據就行，而止損指令會在第二天送到你的經紀人那邊。使用這樣一種系統交易不需要占用多少時間，因此如果你沒有很多時間，使用這種系統是比較合適的。事實上，很多整天撲在市場上的專業人員使用的也仍然是只需要察看收盤數據的長期系統。
讓我們來看一下另外一個應該考慮的問題。你在市場中使用的是自己的錢還是別人的錢？如果你是為別人交易，就必須考慮他們的心理狀態對你的交易的沖擊，這種沖擊可能會是相當大的。例如，如果你管理的是別人的錢，不管在何種狀態下，交易結果便是交付給你錢的人們的心理狀態與你自己心理狀態的綜合反映。
假設你是一個貨幣管理者，在兩個月的虧損之後，你的客戶撤走了她的錢。之後你有了三個月的盈利，那個客戶就又想再次投資你的系統，在你又虧損了兩個月之後，她又再次撤走了她的錢。她決定等到你在市場上變得真正很熱門的時候再投資。接著在你五個月的盈利之後，她又把錢放了進來。之後你又有了兩個月的虧損。最終的結果是這個客戶連續不斷地虧損，而你作為一個貨幣管理者卻賺了一大筆錢。但她所經歷的損失會對你以及你的系統都產生影響。
你需要花大量的時間考慮一下第3章中與經營客戶錢財有關的自我清單的問題。而且更重要的是，考慮一下你的答案！你是僅僅給了一個快速的回答還是對你相信的和感覺到的做了正確的分析？另外，你是僅僅做了回答還是在你寫在紙上之前深深地考慮了每個問題？把你的答案與湯姆·巴索的答案對比一下，那麼你就可以把自己與一個頂級專業貨幣管理人員做一下對比了。
4.2 培養開放的觀念來收集市場信息
在國際交易指導學院，我們每年舉辦兩次為期3 天的高級專題讨論會，主題是開發一個適合你的盈利系統。並且我們還在1996 年2月份召開了專題錄音系列會議。大多數人從那次專題讨論會或者那套錄音中學到了很多東西，但是有些時候直到人們首先提出了自己的心理問題，他們才能學到足夠的東西。比如，有些人好像對我們努力傳授的東西充耳不聞，他們對自己想要的東西有自己的想法，他們不僅僅是對改善自己方法的一般模型不能接受，而且對他們應如何改變的具體建議接受得更少。有趣的是，對這些方法充耳不聞的人通常都是最需要這些方法的人。
因此，系統開發模型任務2的第一部分就是培養一種完全開放的觀念。對此，下面是一些建議：
首先，你需要理解，所有你學到的東西都是由一些信念形成的，包括你在這本書中讀到的每一句話。“地球是平坦的”是一種信念，就像另一句話“地球是圓的”。你可能會說：“不，第二句才是真的。”可能，但它也是一種信念，每一個詞都有很多重要的意義。例如，“圓”是什麼意思？或者“地球”是什麼意思？
任何看上去是事實的東西仍然是相對的，依賴於所處情形的語義，也依賴於所做的一些假定以及因此而帶來的對這種情形的一些看法，所有這些也都是信念：如果僅把“事實”當作是自己整理起來的“有用的信念”，你就會少了許多剛性而變得靈活起來，思維會更加開放。
我們所知道的事實是由一些單獨的信念組成的，一旦你改變了想法，你的事實就會改變。當然，我剛才說的這句話就是一個信念。然而，如果你把這個當作是自己的信念的話，就會發現你不得不承認自己其實並不知道到底什麼是真的。而事實上，你只有一個賴以生存的世界的模型罷了。因此，可以從每一個新信念的“效用”方面來評價它們。如果有東西與你所知道的或者信仰的東西沖突，想一下：“是不是有可能這是一個更加有用的信念呢？”你會驚訝於自已突然間對新想法和新輸入的東西變得這麼開放。我最喜歡的一句活引自於愛因斯坦：
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