交易系統:分析系統的執行過程

2013-10-12 17:57:06

  廣義的交易系統應該包括分析系統在內;狹義的交易系統是獨立於分析系統而存在的。然而,從前文的論述來看,其實交易系統(狹義,下同)不僅不是獨立存在的,而且完全是分析系統的執行過程。

  交易佈局則是根據分析系統中獲得的交易機會、交易信號來佈局某一個週期的策略,主要包括策略佈局和資金管理兩個分模塊。策略佈局主要關註方向、位置等,而資金管理則是根據交易機會的類別、方向、位置等投入不同的頭寸大小。

  交易過程:唯一的"明面"

  交易過程是具體實施交易佈局的動作,包括入場、持倉(可能有加減倉)、出場三個階段,並在每一個階段都涉及交易心理的影響。

  交易過程行為是整個系統最"明面"的行為,任何交易者都會有入場、持倉、出場的動作。但一樣的連環動作,卻因"背面"支撐、沉澱的不同而有完全不同的結果。外人眼里能看到的一定只是入場位、時間和出場位、時間,看不到的是之前所有的部分,如交易佈局、交易機會的認定、交易信號的把握、入場方式的選擇、對市場的分析、對自我的認知等。

  這也就是為什麼某些交易虧損的人很容易把責任推卸到除了自己的其他任何方面的原因,因為我們看不到在具體的入場、出場背後他到底做了什麼,也許他就是看到漲了,未做任何思考就進場了,看到有所虧損就繼續拿著,反而告訴朋友說本來要出場的,但是後來因為某事就沒出,一直虧到現在;也可能有了丁點利潤就直接出場,告訴別人說是自己的某位親朋好友要自己出的,其實自己本是不準備出場的,誰知道能漲那麼高呢?反正盈利都是因為自己做得好,而虧損或者未獲得的利潤都不是因為自己。

  交易心理:在"交易過程控制"中影響最大

  交易心理表現主要影響交易過程中的三個階段。而在交易過程之前的各個階段諸如交易佈局以及市場分析等客觀的因素,交易心理作為較為主觀的因素,本質上難以發揮主要影響。

  筆者將在後文詳細論述交易心理問題。

本文摘自《圖表辨析與交易系統》


   《圖表辨析與交易系統》以系統交易為著眼點,以圖表分析為主線,以道氏理論和相關獨創理論為工具,詳細介紹了用於外匯、股票、貴金屬和大宗商品期貨等金融交易產品的交易流程及相關心理控制技巧(圖例均為外匯)。《圖表辨析與交易系統》具有幾大特色:系統性:從圖表分析到交易過程本書從道氏理論這一基本方法開始,輔之以其他分析技巧,解決單張圖表的趨勢方向抉擇問題。然後結合創新的三重時間窗口理論,揉和三張不同週期的圖表,以揭示長中短期方向,並從中甄選交易機會及其信號系統。之後詳細介紹了如何入場、持倉、出場,以及這些過程中的心理控制方法……

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