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2013-10-13 21:12:49

  馬滕分析了銀行的多元資本管理觀及具體內容甚至具體管理方法。沃伊塔第1次提出了資本用來抵禦銀行可能發生的潛在損失的觀點。就監管資本而言,讀者首先應該參考的就是國際清算銀行巴塞爾委員會的網站。特別是巴塞爾委員會(2006a)將2004年的《巴塞爾協議Ⅱ》、未經修訂的1988年的《巴塞爾資本協議》以及1996年的引入市場風險後修訂的《巴塞爾資本協議》打包成了一個文件,可供讀者下載。就《巴塞爾協議Ⅱ》的具體實施而言,歐洲最重要的文獻是官方的資本要求規範,歐洲銀行監管委員會正在積極制定《巴塞爾協議Ⅱ》具體實施指引,其成果之一就是2006年發佈的歐洲銀行監管委員會關於監管演進的回顧文獻。美聯儲網站是目前了解美國銀行業實施修訂版本的《巴塞爾協議IA》及其大的國際性銀行實施《巴塞爾協議Ⅱ》相關進展的最好的信息資源。

本文摘自《VaR和銀行資本管理》


   近年來,國內銀行業對風險量化度量技術日益重視,但與國際先進銀行相比,國內銀行業的全面風險度量和經濟資本管理仍處於初始階段,風險度量技術與資本管理藝術仍未實現有效整合,尖端技術仍只被較少的專業人員所理解和掌握,相關的專業術語還沒有成為銀行經營管理的標準語言。本書是一本理論與實際緊密結合的著作。國內關於全面風險度量和資本管理的著述並不多見,本書是繼克里斯·馬滕的《銀行資本管理》之後,第二本有關銀行資本管理的譯著。本書不但論及了市場風險、信用風險、操作風險、業務風險的各種度量方法和技術,而且讨論了如何對風險進行集總。更為重要的是,本書還將風險度量拓展到了風險控制(包括如何設定風險限額、如何設定授信限額、如何根據風險進行定價)、風險調整績效測評以及資本配置、預算目標設定等銀行經營管理活動。此外,書中還穿插了大量的金融機構案例,說明讀者加深理解。

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